| 基金全称 | 海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 海富通中证A500指数增强C |
| 基金代码 | 023368（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月03日 | 成立日期 | 2025年03月25日 |
| 成立规模 | 2.327亿份 | 资产规模 | 0.47亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通中证A500指数增强C(023368) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱斌全 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-25 |
朱斌全先生:国籍中国,理学硕士,CFA。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通欣益混合的基金经理。2019年10月至2025年5月兼任海富通量化多因子混合基金经理。2020年10月至2025年8月兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月至2024年4月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。2025年3月起兼任海富通中证A500指数增强基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026275 | 海富通沪深300增强Y | 指数型-股票 | 2025-12-19 | 至今 | 43天 | 3.40% |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 312天 | 29.15% |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 312天 | 29.59% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 2025-06-12 | 1年又77天 | 40.21% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -13.24% |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -13.60% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -13.31% |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -12.75% |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2022-08-15 | 至今 | 3年又170天 | -0.65% |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2022-08-15 | 至今 | 3年又170天 | 0.75% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-29 | 2022-08-09 | 1年又284天 | 5.44% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-29 | 2022-08-09 | 1年又284天 | 5.57% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-29 | 2025-08-04 | 4年又280天 | 17.36% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-29 | 2025-08-04 | 4年又280天 | 17.87% |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 3.74% |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2019-10-15 | 2025-04-09 | 5年又178天 | 27.81% |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏债 | 2019-10-15 | 2022-12-01 | 3年又48天 | 14.69% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又110天 | 31.22% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又110天 | 59.08% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又110天 | 29.60% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又110天 | 59.97% |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2019-10-15 | 2025-04-09 | 5年又178天 | 22.43% |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2018-11-30 | 2022-08-15 | 3年又259天 | 14.33% |
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| 姓名 | 林立禾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-25 |
林立禾先生:中国国籍,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年11月23日至2025年3月18日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年10月29日至2025年5月16日担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年01月13日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月3日起担任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2025年03月25日担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月24日担任海富通致远量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月4日担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年8月4日起任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026275 | 海富通沪深300增强Y | 指数型-股票 | 2025-12-19 | 至今 | 43天 | 3.40% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-08-04 | 至今 | 180天 | 11.77% |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2025-08-04 | 至今 | 180天 | -2.43% |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2025-08-04 | 至今 | 180天 | -2.62% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-08-04 | 至今 | 180天 | 11.85% |
| 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 2025-06-24 | 至今 | 221天 | 14.54% |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 2025-06-24 | 至今 | 221天 | 14.96% |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 312天 | 29.59% |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 312天 | 29.15% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2025-03-03 | 至今 | 334天 | 23.77% |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2025-03-03 | 至今 | 334天 | 24.21% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又18天 | 54.28% |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又18天 | 53.88% |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 162天 | -6.82% |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 162天 | -7.17% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又70天 | 44.99% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又70天 | 45.29% |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 2025-12-18 | 2年又26天 | 7.39% |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 2025-12-18 | 2年又26天 | 6.55% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-23 | 2025-03-18 | 1年又116天 | 5.87% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-23 | 2025-03-18 | 1年又116天 | 6.15% |
 | |
| 姓名 | 李自悟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
李自悟先生:中国国籍,硕士。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,现任量化投资部副总监。2024年7月23日担任海富通量化选股混合型证券投资基金基金经理,2024年3月27日担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年4月10日担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理,2023年2月15日至2025-03-03担任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理,2023年2月15日担任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月18日担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年12月25日担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 37天 | 5.08% |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 37天 | 5.04% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-18 | 至今 | 319天 | 6.60% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-18 | 至今 | 319天 | 6.41% |
| 021656 | 海富通量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又192天 | 45.85% |
| 021655 | 海富通量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又192天 | 46.98% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又310天 | 99.96% |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又297天 | -6.00% |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又297天 | -4.95% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又351天 | 28.47% |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2023-02-15 | 2025-03-03 | 2年又17天 | -20.82% |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又351天 | 27.53% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2023-02-15 | 2025-03-03 | 2年又17天 | -21.47% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 (1)标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为中证A500指数。 (2)量化增强策略 本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪标的指数,避免大幅偏离标的指数;另一方面采用量化模型调整投资组合,力求实现高于标的指数的投资收益。本基金运用的量化投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 ①多因子alpha模型——股票超额回报预测 海富通多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。这些类别综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政策等各方面信息。海富通多因子alpha模型利用海富通长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 ②风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 ③交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本的基础上减少交易造成的负业绩影响。 ④投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强、流动性好、基本面信息充足的股票。 融资及转融通证券出借策略 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 存托凭证投资策略 本基金参与存托凭证将综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,以更好地实现本基金的投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资,从而更好地实现本基金的投资目标。 可转换债券和可交换债券投资策略 (1)相对价值分析:基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。通过对可转换债券和可交换债券的转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 (2)基本面研究:基金管理人依据内、外部研究成果,运用海富通股票研究数据库(SRD)对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 (3)估值分析:在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估,并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
海富通中证A500指数增强C(023368) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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