| 基金全称 | 安信创业板指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 安信创业板指数增强C |
| 基金代码 | 025377（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信创业板指数增强C(025377) - 基金经理
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| 姓名 | 施荣盛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
施荣盛先生:中国国籍,博士研究生/经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司任量化投资部研究员,2014年9月加入安信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2020年01月13日至2023年08月23日,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月24日至今,任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年03月11日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月29日至今,任安信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年5月13日至今,任安信上证科创综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025377 | 安信创业板指数增强C | 2025-09-19 | 至今 | 1天 | ||
| 025376 | 安信创业板指数增强A | 2025-09-19 | 至今 | 1天 | ||
| 025412 | 安信红利量化选股股票C | 股票型 | 2025-09-04 | 至今 | 16天 | |
| 025411 | 安信红利量化选股股票A | 股票型 | 2025-09-04 | 至今 | 16天 | |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 130天 | 33.02% |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 130天 | 33.21% |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 144天 | 16.90% |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 144天 | 16.71% |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 2025-03-11 | 至今 | 193天 | -1.77% |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 2025-03-11 | 至今 | 193天 | -1.47% |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 指数型-股票 | 2025-01-03 | 2025-03-11 | 67天 | 0.00% |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又28天 | 35.88% |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又28天 | 35.32% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-10 | 2023-11-07 | 1年又28天 | -2.95% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-10-10 | 2023-11-07 | 1年又28天 | -2.95% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-10 | 2023-11-07 | 1年又28天 | -3.17% |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-01-13 | 2025-03-11 | 5年又59天 | 26.28% |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 指数型-股票 | 2020-01-13 | 2021-01-04 | 357天 | 4.42% |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-01-13 | 2025-03-11 | 5年又59天 | 27.94% |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 指数型-股票 | 2020-01-13 | 2021-01-04 | 357天 | 22.29% |
| 167503 | 安信一带一路指数A | 指数型-股票 | 2020-01-13 | 2025-03-11 | 5年又59天 | 50.88% |
| 006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 2020-01-13 | 2023-08-24 | 3年又224天 | 19.37% |
| 006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 2020-01-13 | 2023-08-24 | 3年又224天 | 17.61% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、科创板、创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对标的指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 本基金的投资组合以成份股在标的指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评价股票超额收益预期、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 1)量化选股模型:通过对股票市场和上市公司等相关数据进行深入分析和系统研究,发掘市场运作的潜在规律和模式,开发出一系列能够有效解释个股收益差异的因子,包括基本面因子、量价因子以及另类数据因子等,这些因子旨在捕捉市场动态、公司财务状况及其他影响股票表现的关键因素。在此基础上,运用机器学习等算法,将这些因子进行优化组合,以生成更加综合的评分结果。 2)风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括成份股占比、风格风险敞口、行业集中度、个股偏离度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 3)成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。 在构建投资组合时,利用上述量化选股模型得到的评分结果以及风险模型、成本模型,通过组合优化算法确定个股权重。 参考市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素后,找到最为合适的换仓频率,每隔一段时间对投资组进行重新构建。 (3)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数; ③根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作; ④根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内; ⑤标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,对投资组合进行相应调整。 (4)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (6)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股通标的股票投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,本基金基金资产并非必然投资港股通标的股票。 衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具做套保投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 国债期货投资策略 本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置,在系统性风险积累较大时,通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险,力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 债券投资策略 本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 对于可转换债券和可交换债券的投资,由于可转换债券、可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,因此本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、债券条款分析,主要选择公司基本素质优良、其对应的基础证券具备长期投资价值的可转换债券和可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
安信创业板指数增强C(025377) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
安信创业板指数增强C(025377) - 基金公告
- 安信创业板指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-09-19
- 安信创业板指数增强型证券投资基金基金合同2025-09-19
- 安信创业板指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-09-19
- 安信创业板指数增强型证券投资基金托管协议2025-09-19
- 安信创业板指数增强型证券投资基金招募说明书2025-09-19