| 基金全称 | 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 摩根中证A500增强策略ETF |
| 基金代码 | 563550（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | 2025年05月08日 |
| 成立规模 | 10.156亿份 | 资产规模 | 10.16亿份（截止至：2025年05月09日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根中证A500增强策略ETF(563550) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-08 |
胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部总监兼基金经理。2021年1月7日起至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2025年5月8日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 6天 | -0.01% |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 17天 | |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 17天 | |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 62天 | 4.87% |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 62天 | 4.76% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 137天 | 15.24% |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又54天 | 13.58% |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又54天 | 12.80% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又304天 | 56.74% |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 2025-05-08 | 1年又236天 | 14.74% |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又302天 | 25.03% |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 2025-01-24 | 2年又251天 | -27.10% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又267天 | 27.82% |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 2024-07-06 | 2年又227天 | -20.47% |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | 3.02% |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又259天 | 2.35% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又259天 | 58.60% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 2025-05-08 | 4年又122天 | -12.74% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又259天 | 54.84% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
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| 姓名 | 毛时超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-08 |
毛时超先生:中国国籍,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任量化研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日至2021年11月5日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年11月5日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。曾任平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年06月01日起至2021年11月5日担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月5日任职平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年7月15日至2021年11月5日担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年11月5日担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部基金经理。2022年6月8日起任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月24日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-01 | 至今 | 83天 | 3.95% |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-01 | 至今 | 83天 | 4.05% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 137天 | 15.24% |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 151天 | 11.70% |
| 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 192天 | 34.99% |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又363天 | 53.27% |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又363天 | 53.83% |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又363天 | 52.29% |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又363天 | 54.08% |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又67天 | 45.11% |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又67天 | 44.08% |
| 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 2025-04-22 | 2年又115天 | -24.75% |
| 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又269天 | 15.62% |
| 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又269天 | 16.55% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2022-06-24 | 2022-11-24 | 153天 | -15.32% |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-06-08 | 至今 | 3年又107天 | -0.10% |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-17 | 2021-11-05 | 1年又80天 | 7.60% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-17 | 2021-11-05 | 1年又80天 | 7.99% |
| 005487 | 平安量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-15 | 2021-11-05 | 1年又113天 | 21.00% |
| 005486 | 平安量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-15 | 2021-11-05 | 1年又113天 | 22.28% |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 2020-06-24 | 2021-11-05 | 1年又134天 | 36.00% |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 2020-06-24 | 2021-11-05 | 1年又134天 | 37.49% |
| 005085 | 平安量化先锋C | 混合型-偏股 | 2020-06-01 | 2020-11-10 | 162天 | 24.07% |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2021-11-05 | 1年又157天 | 36.55% |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2021-11-05 | 1年又157天 | 35.55% |
| 005084 | 平安量化先锋A | 混合型-偏股 | 2020-06-01 | 2020-11-10 | 162天 | 24.52% |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 19.48% |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 45.73% |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 55.56% |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 19.29% |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 2020-05-09 | 2021-11-05 | 1年又180天 | 44.66% |
 | |
| 姓名 | 韩秀一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-08 |
韩秀一先生:中国国籍,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月23日起担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根红利优选股票型证券投资基金、摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年5月8日起担任摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 62天 | 4.87% |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 62天 | 4.76% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 137天 | 15.24% |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 283天 | 18.13% |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 287天 | 17.27% |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 315天 | 13.19% |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 315天 | 13.00% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 363天 | 18.01% |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又11天 | 34.30% |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又54天 | 13.58% |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又54天 | 12.80% |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又172天 | 25.50% |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又172天 | 25.86% |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又201天 | 29.99% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又304天 | 29.31% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又304天 | 29.08% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又304天 | 29.79% |
| 投资目标 | 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,一般情况下将保持资产配置的基本稳定。基金运作过程中,将综合考量风险、估值、流动性、申购赎回以及分红等因素,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金采用指数增强策略进行投资管理,在标的指数成份股、备选成份股与其它允许投资的股票范围内投资股票,在满足特定的约束条件下,主动调整标的指数成份股的原始权重,实现超配、平配、低配、不配成份股或者增配非成份股,力争在控制相对标的指数跟踪误差的基础上,获取超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 具体的投资流程中,本基金应用多个量化模型,包括多因子模型、组合优化模型、组合业绩归因模型等构建管理投资组合、控制组合的风险暴露与跟踪误差、计算最优目标权重,以此调整组合持仓。本基金将持续监控组合风险暴露,及时发现并解决投资模型中可能存在的问题。 基金管理人可对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。在市场出现异常波动或基金管理人预测市场可能出现重大异常波动时,基金经理将根据公司研究成果及市场情况做出一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成以及权重。 融资及转融通证券出借策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。本基金根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,进行债券组合管理和动态调整。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、除基金合同另有约定的情况外,本基金收益分配采取现金分红方式。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
摩根中证A500增强策略ETF(563550) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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