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| 基金全称 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 永赢量化混合发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001565（前端） | 基金类型 | 混合型-平衡 |
| 发行日期 | 2015年07月27日 | 成立日期/规模 | 2015年08月06日 / 29.978亿份 |
| 资产规模 | 0.01亿元（截止至：2018年12月14日） | 份额规模 | 0.0122亿份（截止至：2018年12月14日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 基金经理人 | 周华睿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过灵活应用多种绝对收益策略,对冲市场系统性风险,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等(中小企业私募债除外))、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用多因子选股策略为主,辅以事件驱动以及宏观择时等其他绝对收益策略,对冲系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。 1、 多因子选股策略 该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,运用量化多因子模型框架,结合定性指标和定量指标,综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素,通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子,将计算结果组合成alpha模型,同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (1)基本面因子 ? 管理质量:利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力,例如衡量报表质量的应收应付因子,衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子; ? 成长变化:通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性; ? 价值:判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算,我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。 (2)市场因子 ? 市场情绪:从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪; ? 分析师预测:通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。 2、事件驱动策略 该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究,分析事件对股价造成波动的方向,以赚取超额收益。此外,该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性,实现套利收益。 3、宏观择时策略 该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量,运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测,为对冲窗口的调节提供参考。 4、市场中性投资策略 该策略主要运用股指期货合约与股票构建投资组合,规避市场系统性风险。在行业中性、市场中性的理念下,本基金根据股票多头组合的市值计算估值期货合约卖单量,并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时,综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在不同股指期货合约之间进行动态配置,以求取得与市场波动相关性较低的绝对收益。 5、其他投资策略 (1)债券投资策略 出于对流动性、有效利用基金财产的考虑,本基金适时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素,制定久期控制下的投资策略,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (2)金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于特殊的混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。