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基本概况

基金全称工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金简称工银中证新能源指数分级A
基金代码150327(主代码)基金类型固定收益
发行日期2015年06月15日成立日期/规模2015年07月09日 / 2.682亿份
资产规模0.23亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.0246亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人工银瑞信基金基金托管人中国银河
基金经理人赵栩成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率1.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%跟踪标的中证新能源指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

母子基金164821(母)150327 150328(子)是否配对转换
是否转LOF封闭期
提前结束条款
定期折算日每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)1月份的第一个工作日
不定期折算条件本基金将在每个工作日对工银新能源基金份额净值、 工银新能源A份额和工银新能源B份额参考净值分别计算,如工银新能源份额的基金净值达到1.5000元或工银新能源B份额的基金份额参考净值达到0.2500元时进行份额折算。
固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+4.0%
亏损临界点
保收益临界点
超额收益临界点

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的 有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工 具。

暂无数据

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源指数的成份股及其备选 成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转 债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中 国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。法律法规或监管机构 以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不 足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合 理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的 指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不 超过 0.35%,偏离度年化标准差不超过 4%。 1、股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下, 本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些 情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或 司法诉讼; (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下: (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业; (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致; (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特 征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组 合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变 动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等), 以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资 组合每日交易策略。 (3)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密 切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (4)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交 易策略以应对基金的申购赎回。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合 与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以 下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投 资收益。 4、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股 指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低 投资组合的整体风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS) 等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛 方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组 合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目 标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降 低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

在存续期内,本基金(包括工银新能源份额、工银新能源 A 份额、工银新能源 B 份额) 不进行收益分配。 在本基金工银新能源份额、工银新能源 A 份额、工银新能源 B 份额的运作期间内,基 金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。

中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获 取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源 A 份额具 有低风险、低预期收益的特征;工银新能源 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

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