| 基金全称 | 鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中证1000增强策略ETF |
| 基金代码 | 560590（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年08月14日 | 成立日期 | 2023年09月01日 |
| 成立规模 | 2.057亿份 | 资产规模 | 0.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证1000增强策略ETF(560590) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 寇斌权 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-09 |
寇斌权先生:中国国籍,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理。2025年08月27日担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2025年11月08日担任鹏华睿丰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025631 | 鹏华睿丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-08 | 至今 | 109天 | 1.66% |
| 025632 | 鹏华睿丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-08 | 至今 | 109天 | 1.61% |
| 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 124天 | 4.63% |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 182天 | 2.20% |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 182天 | 2.09% |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 182天 | 2.05% |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 217天 | 20.54% |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 217天 | 20.39% |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 217天 | 20.46% |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 265天 | 33.13% |
| 024428 | 鹏华畅享债券D | 债券型-混合二级 | 2025-06-03 | 至今 | 267天 | 5.71% |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-30 | 至今 | 301天 | 2.49% |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-30 | 至今 | 301天 | 2.75% |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 302天 | 25.02% |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 302天 | 25.28% |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 314天 | 36.23% |
| 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又69天 | 53.87% |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 2025-06-06 | 170天 | 0.46% |
| 022282 | 鹏华弘华混合E | 混合型-灵活 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又134天 | 4.99% |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 混合型-灵活 | 2024-10-10 | 2025-06-06 | 239天 | 1.27% |
| 022248 | 鹏华弘达混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又153天 | 7.30% |
| 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又182天 | 112.35% |
| 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又182天 | 113.13% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-12-09 | 至今 | 2年又79天 | 55.30% |
| 015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-09 | 至今 | 2年又79天 | 14.89% |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-09 | 至今 | 2年又79天 | 15.68% |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 2025-06-06 | 1年又266天 | 4.10% |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 2025-06-06 | 1年又266天 | 4.42% |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又165天 | 11.54% |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又165天 | 11.19% |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又250天 | 4.07% |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又250天 | 3.84% |
| 投资目标 | 本基金在力求有效跟踪标的指数基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金以中证1000指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争获取超越指数表现的投资收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额收益。 (1)多因子量化选股模型 本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 (2)风险控制与调整 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。同时,本基金将力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策,以增强本基金的收益。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
鹏华中证1000增强策略ETF(560590) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
鹏华中证1000增强策略ETF(560590) - 基金公告
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