集合计划每个工作日均为开放日,在开放日管理人按照合同相关条款的约定为委托人自动办理参与、退出集合计划业务。
在业级报酬计提口, 集合计划分红权益期年化收益率超过业绩比较基准时, 收取超额部分的一定比例作为业绩报酬,收取比例不超过30%且由管理人公告,并且管理人可以对该比例进行调整。
在价值分析的基础上, 积极参与银行存款、债券逆回购、货币市场基金、固定收益类金融产品等的投资机会, 在保障委托资产安全性、流动性, 和不影响委托人场内证券交易的前提下努力实现超越业绩比较基准的投资回报。
本集合计划在不影响委托人正常场内证券交易的前提下和保障委托人的资产安全性、流动性的基础上,努力为委托人资产较高的相对收益。集合计划投资范围仅限于商业银行活期存款、1年以内(含1年)商业银行定期存款/协议存款和债券逆回购,通过存款组合和资产的期限结构配置,实现委托资产安全性、流动性和收益性的动态平衡。
本集合计划的投资范围包括:银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、保证收益商业银行理财计划、保本浮动收益商业银行理财计划,剩余期限在397天以内的国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等固定收益类金融产品(其中短期融资券主体评级必须为AAA(含)以上,债项评级必须为A-1(含)以上;中期票据、企业债、同业存单、公司债主体与债项评级必须均为AAA(含)以上)以及证监会认可的其他投资品种。
1、资产配置策略 本计划以管理人三方存管客户保证金余额动态变动数据为判断依据,在分析不同市场环境下,集合计划整体安全性和流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定银行活期存款、不同期限定期存款/协议存款和债券逆回购的配置比例。 2、银行存款的投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 为了保障集合计划的安全性、流动性并实现收益最大化,银行存款采用多存单组合和期限结构配置的方式,以便在委托人流动性要求出现时能够逐一解付,减少破定风险。 (2)银行存款的信用配置策略 为了保障集合计划资金的安全性和流动性,原则上单个国有商业银行存放的资金不超过本计划全部银行存款规模的30%,单个全国性股份制商业银行存放的资金不超过本计划全部银行存款规模20%,单个地方性股份制商业银行存放的资金不超过本计划全部银行存款规模的15%。除以上三类商业银行以外的其他银行,集合计划不存放资金。 若由于集合计划份额净退出、集合计划净值变动等原因导致单个银行存款的资金比例超限,在不影响集合计划净收益的前提下,管理人将根据银行存款的期限结构特征及时调整。 本集合计划的存款银行还应当具备以下条件: A、具有客户交易结算资金第三方存管资格; B、总资产(以最新发布年报为准)超过5000亿元; C、近2年系统稳定,未发生重大资金划付故障导致清算失败。 3、债券逆回购的投资策略 (1)债券逆回购的品种选择策略 集合计划可以参与隔夜债券逆回购、7日以内(含7日)的多日债券逆回购。为了保障集合计划资产的安全性和流动性,当日的下一个自然日为交易日,当日只能参与隔夜逆回购;当日的下一个自然日为非交易日的,当日可以参与多日债券逆回购,且债券逆回购期限不得超过当日起(含)至下一个交易日(不含)期间的自然日天数。 (2)债券逆回购的信用配置策略 为防范银行间债券逆回购交易对手带来的信用风险,在进行银行间债券逆回购投资时,集合计划只与管理人债券逆回购交易对手库内的金融机构进行交易。管理人根据债券逆回购市场参与者的资信状况、历史交易记录对所有上述交易对手进行内部评级,根据评级情况每月更新交易对手库。 本集合计划优先考虑符合如下条件的回购交易对手: A、总资产(以最新发布年报为准)超过 1000 亿元的商业银行; B、净资产(以最新发布年报为准)行业排名居前 20 位的证券公司; C、净资产(以最新发布年报为准)行业排名居前 20 位的国有保险公司; D、受托资产规模(以最新发布年报为准)超过 200 亿元的基金公司。
集合计划业绩比较基准为银行活期存款基准利率×140%。
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