封闭期满后的前5个工作日为第一个开放期,之后至本集合计划终止前,每月的最后5个交易日为开放日。开放日具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间。在开放日委托人可以办理参与、退出。集合计划按规定限制或暂停参与、退出的情况除外。
按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。在符合业绩报酬计提条件时,在集合计划分红日、委托人退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。在集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时,业绩报酬按委托人退出份额和集合计划终止时持有份额计算。
运用各种低风险的交易策略,捕捉由市场无效性产生的定价偏差,获取与市场涨跌无关的绝对收益。
基于对历史经验的分析和理解,对能够持续产生绝对收益的投资思想进行数量化表述,运用计算机程序在全市场寻找符合此表述的投资机会,并进行风险、收益的优化,以此获取与市场涨跌无关的绝对收益,实现资产的复利增长。
本计划将主要投资于国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划的投资策略包括三部分:大类资产配置,绝对套利策略以及其他投资策略。一是大类资产配置策略,确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理;二是绝对套利策略,运用各种套利策略,捕捉由市场无效性产生的定价偏差,获取与市场涨跌无关的绝对回报,此类策略包括但不限于股指期货期现套利,ETF套利、分级基金套利、可转债套利;三是其他投资策略,包括但不限于统计套利,事件性交易策略,股指期货跨期套利,债券投资策略,基金投资策略。
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