不设开放期
管理人收取业绩报酬的原则: 本集合计划终止清算时,管理人将根据年化收益率(R)对次级份额提取业绩报酬。 业绩报酬计提标准为: 管理人对次级份额超过 25%以上的收益部分提取20%业绩报酬,即E=K×(R-25%) ×20%×(T÷365);
本集合计划将综合运用传统价值投资策略和主动量化投资策略,在严格管理风险暴露的前提下,为能够接受较大风险的客户实现资产净值的高成长。
基于对市场和基本面的深刻理解,对能够持续产生超额收益的投资思想进行数量化表述,运用计算机程序在全市场寻找符合此表述的投资机会,并进行风险、收益的优化,以此获取与市场涨跌相关性较低的绝对收益,实现资产净值的高成长。
本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品、现金类产品、股指期货、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本集合计划可参与证券回购业务。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF 等;固定收益产品包括新债申购、期限在1 年以上的国债和央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、金融债(含政策性金融债)、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等;现金类产品包括银行活期存款、货币市场基金、期限在1 年内的国债和央行票据、期限为7 天以内的债券逆回购等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;利率远期和互换是指银行间市场交易的利率远期和利率互换。
本集合计划以自上而下的资产配置与自下而上的个股精选相结合为基本投资策略,平衡估值、趋势等多种因素,灵活配置;运用量化投资策略管理风险暴露,并根据数量化模型动态判断股票市场的风险程度和收益特征,进行动态风险对冲操作。
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