本集合计划采用定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为十二个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到到期日由管理人公告确定
本集合计划业绩报酬计提日即收益核算日,具体为本集合计划成立之日起每满12个月之对日、委托人份额退出日和本集合计划终止清算日;如遇节假日,则顺延至下一个工作日。其中,业绩报酬计提日为成立之日起每满12个月之对日和本集合计划终止清算日的,管理人的业绩报酬为全部集合计划份额根据上述约定计算的业绩报酬之和;业绩报酬计提日为委托人份额退出日的,管理人的业绩报酬为全部退出份额根据上述约定计算的业绩报酬之和。
在保持组合低波动性前提下,综合运用久期策略、利差策略、骑乘策略、回购放大策略、收益率曲线策略等多种积极管理策略,追求投资组合的绝对回报。
基于对市场和基本面的深刻理解,构建由固定收益类证券组成的现货投资组合,力争实现资产净值的增长,同时兼顾资产的安全性。
集合计划主要投资于债券类、货币市场工具类、其他固定收益类产品、金融衍生工具。债券类资产的投资范围包括:在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产支持证券、资产支持票据等;货币市场工具类包括现金、银行存款、货币市场基金、债券回购;其他固定收益类产品包括债券型基金、分级基金优先级、银行理财等;金融衍生工具包括国债期货。
本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
本集合计划第一个封闭期的业绩比较基准为年化6.3%
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