| 基金全称 | 嘉实量化精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实量化精选股票 |
| 基金代码 | 001637（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2015年11月16日 | 成立日期 | 2015年12月07日 |
| 成立规模 | 12.626亿份 | 资产规模 | 3.83亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 龙昌伦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-06-22 |
龙昌伦先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投研体系。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月25日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月6日至今任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 276天 | 55.25% |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 1年又12天 | 21.17% |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 2025-02-24 | 至今 | 1年又12天 | 2.19% |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 2025-02-24 | 至今 | 1年又12天 | 2.48% |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 2025-02-24 | 至今 | 1年又12天 | 27.73% |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 1年又12天 | 20.85% |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 3年又93天 | 43.11% |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 3年又93天 | 41.95% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又105天 | 32.68% |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又244天 | 2.93% |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 6年又49天 | 74.97% |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 6年又49天 | 70.71% |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2019-05-06 | 2021-10-27 | 2年又175天 | 49.25% |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2019-05-06 | 2021-10-27 | 2年又175天 | 51.45% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 2018-09-12 | 至今 | 7年又179天 | 59.34% |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 2017-06-22 | 2020-05-14 | 2年又327天 | 8.08% |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 2017-06-22 | 至今 | 8年又261天 | 131.74% |
| 投资目标 | 本基金以各类大数据为基础构建量化投资策略,力争在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票价格波动之间的关系,以大数据策略研究形成对个股投资价值的综合评分,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。 大类资产配置 本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 股票投资策略 基金管理人在资产配置的框架下,依据科学技术和系统化方法,深入分析上市公司各类型大数据,包含基本面大数据、交易行为大数据、产业链大数据、互联网大数据,以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生的上市公司研究数据,在此基础上构建多种投资策略,以海量、多维度的数据构建对个股全面的评估体系,并运用智能化方法优化策略权重,最终精选具有显著投资价值的上市公司构建股票投资组合。 本基金的选股流程具体包括: 1、运用系统化基本面研究方法,将上市公司大数据系统化转化为对上市公司治理结构、管理质量、行业地位、盈利能力、成长能力和估值水平的判断,并基于与二级市场股票收益的关联性,构建分类策略,结合智能化优化算法,形成对上市公司投资价值的综合判断。 2、按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建基金股票组合。当公司的基本面投资价值、股票的估值水平出现较大变化时,将对股票组合适时进行动态调整。 3、定期根据既定投资策略的运行结果,制定持仓调整计划,并交易执行。 对于存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 1、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 2、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 3、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 1、利率策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。 2、信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型、债券型和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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