| 基金全称 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信量化优享定开混合 |
| 基金代码 | 004546（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年07月16日 | 成立日期 | 2018年08月24日 |
| 成立规模 | 2.130亿份 | 资产规模 | 0.30亿份（截止至：2022年12月19日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信量化优享定开混合(004546) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 叶乐天 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-08-24 |
叶乐天先生:中国国籍,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 78天 | -5.90% |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-07 | 至今 | 231天 | 31.91% |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又277天 | -15.00% |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又277天 | -14.56% |
| 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-05-26 | 2024-02-06 | 1年又256天 | -18.94% |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -4.41% |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -4.46% |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 55天 | 0.12% |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 55天 | 0.10% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又11天 | -27.33% |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 2021-09-06 | 至今 | 3年又20天 | -28.77% |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又318天 | 21.99% |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又318天 | 24.36% |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 5年又309天 | 65.05% |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 5年又309天 | 61.26% |
| 004546 | 建信量化优享定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-24 | 2022-11-18 | 4年又87天 | 41.66% |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-03-16 | 至今 | 6年又195天 | -10.05% |
| 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-10 | 2022-08-10 | 4年又213天 | 33.17% |
| 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-10 | 2022-08-10 | 4年又213天 | 34.03% |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-22 | 2024-02-06 | 6年又261天 | 50.64% |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-18 | 2023-11-17 | 6年又214天 | 21.62% |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-08-09 | 至今 | 8年又49天 | 10.08% |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 2015-08-26 | 至今 | 9年又33天 | 51.63% |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2014-01-27 | 至今 | 10年又244天 | 120.53% |
| 150123 | 建信央视50A | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 2020-12-31 | 7年又280天 | 63.15% |
| 150124 | 建信央视50B | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 2020-12-31 | 7年又280天 | 328.03% |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 至今 | 11年又184天 | 160.85% |
| 510090 | 建信责任ETF | 指数型-股票 | 2012-03-21 | 2016-07-20 | 4年又122天 | 46.97% |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2012-03-21 | 2016-07-20 | 4年又122天 | 44.05% |
 | |
| 姓名 | 赵云煜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-11-16 |
赵云煜先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -21.84% |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -12.33% |
| 510090 | 建信责任ETF | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -13.18% |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -17.02% |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -16.20% |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -16.77% |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -15.98% |
| 510800 | 建信上证50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -17.58% |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -16.78% |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -16.60% |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 2021-09-06 | 至今 | 3年又20天 | -28.77% |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又318天 | 21.99% |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又318天 | 24.36% |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 2019-09-11 | 至今 | 5年又16天 | 25.35% |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 2019-09-11 | 至今 | 5年又16天 | 22.80% |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 5年又309天 | 61.26% |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 5年又309天 | 65.05% |
| 004546 | 建信量化优享定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-11-16 | 2022-11-18 | 4年又3天 | 43.29% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;然后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略五个部分组成。 1、大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括: (1)宏观经济指标:年度/季度GDP 增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等; (2)政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策; (3)市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。 结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。 2、股票投资组合策略 本基金进行宏微观经济研究,依托公司投研团队的研究成果,以建信多因子选股模型为基础,深入分析个股的估值水平、公司业绩增长情况、财务状况、股票市场交易情况以及市场情绪面指标等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后,自下而上精选个股,力争在最佳时机选择估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取收益。 ① 行业精选 各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素,本基金首先通过对宏观形势和行业景气周期进行判断,初步给出各个行业的配置范围,在配置范围内,再根据多因子模型的结果,精选得分较高的行业中的个股,以保证行业分布的相对分散,从而避免基金收益的大幅波动。 ② 个股精选 本基金在严控风险的基础上采用多因子量化模型优选个股,以争取在控制风险的基础上获得最大收益。 A、风险控制 本基金采用量化方法从多个维度严控风险,包括行业、市值以及风格等方面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期beta等对个股的收益波动有较大解释力度的因子。本基金通过对这些因子的综合控制,使得基金整体风格与市场不至于偏离太大,以避免基金组合走极端,从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。 B、多因子模型 本基金主要基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素,本基金将密切关注并分析个股在各个因子上的得分情况,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。 (3)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 3、债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率预期策略 通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (3)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)可转换债券投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、金融衍生品投资策略 (1)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (2)股指期货投资策略 本基金进行股指期货投资以套期保值为目的,投资方法是择时对冲,即根据策略目标仓位,综合考虑股指期货的基差情况、现货的超额收益情况及市场其他因素,决定股指期货所占的仓位。当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时,本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而获取一定的基差收益。 (3)权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: A、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; B、构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; C、针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; D、在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 (二)开放运作期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 50%*中证500指数收益率+50%*中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/预期风险特征的基金。 |
建信量化优享定开混合(004546) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信量化优享定开混合(004546) - 基金公告
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告2022-12-24
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告2022-12-24
- 关于建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果...2022-11-17
- 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加民生银行认购申购定投申...2022-11-10
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2022-11-04