| 基金全称 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A |
| 基金代码 | 015338（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2022年08月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞港股通量化精选混合A(015338) - 基金经理
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| 姓名 | 田汉卿 |
|---|---|
| 上任日期 | |
田汉卿女士:华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又23天 | -2.10% |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又23天 | -1.29% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又169天 | -11.23% |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又141天 | -32.12% |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又141天 | -30.72% |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又189天 | -28.65% |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又189天 | -30.64% |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又234天 | -11.08% |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又234天 | 0.11% |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 2020-07-13 | 1年又271天 | 63.35% |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 5年又217天 | 61.80% |
| 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-19 | 2021-11-02 | 3年又137天 | 69.91% |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 2020-07-13 | 2年又206天 | -3.76% |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 至今 | 6年又237天 | 32.18% |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 至今 | 7年又9天 | 28.71% |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 2016-05-26 | 至今 | 7年又360天 | 25.44% |
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型-偏股 | 2015-12-25 | 至今 | 8年又148天 | |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 2015-06-29 | 至今 | 8年又327天 | 20.19% |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-03 | 2021-11-02 | 6年又154天 | 78.03% |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-24 | 2020-07-13 | 5年又113天 | 42.89% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2015-03-18 | 至今 | 9年又65天 | 98.83% |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 2014-12-17 | 2020-07-13 | 5年又210天 | 124.20% |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 2013-08-02 | 至今 | 10年又293天 | 195.51% |
| 投资目标 | 本基金利用定量投资模型,通过对上市公司的基本面、经营状况等进行分析,选择出基本面和估值匹配度上有吸引力的上市公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求实现超越业绩比较基准的投资回报,争取基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融券业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金采用量化模型精选个股策略,主要通过多因子alpha模型等,从多个角度对影响公司股价的因素进行评估,重点关注公司的基本面,精选估值合理的港股通标的股票进行投资。本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 本基金仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞港股通量化精选混合A(015338) - 基金费率
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞港股通量化精选混合A(015338) - 基金公告
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表202212152022-12-15
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2022-12-13
- 华泰柏瑞基金关于网上交易系统移动端APP系统升级维护的通知2022-12-07
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表202212052022-12-05
- 关于中国建设银行服务系统维护的通知2022-12-02