| 基金全称 | 申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信红利量化选股股票C |
| 基金代码 | 017293（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 基金经理
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| 姓名 | 刘敦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-03 |
刘敦先生:中国,研究生、硕士。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理、指数与创新投资部负责人,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2020年3月25日担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-04-03 | 至今 | 31天 | |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-04-03 | 至今 | 31天 | |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又80天 | -12.40% |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又80天 | -11.97% |
| 014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又72天 | -4.24% |
| 014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又72天 | -3.82% |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 至今 | 4年又20天 | 27.50% |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 至今 | 4年又20天 | 25.96% |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又41天 | 9.60% |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-08 | 至今 | 4年又271天 | 16.30% |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 混合型-偏股 | 2019-04-18 | 2023-03-17 | 3年又334天 | 32.70% |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 5年又18天 | 12.55% |
| 005370 | 申万菱信价值优选混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-17 | 217天 | -15.85% |
| 004135 | 申万菱信量化成长混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2021-06-03 | 3年又82天 | 42.36% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -35.39% |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -27.28% | |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -6.59% |
| 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -69.91% |
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| 姓名 | 夏祥全 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-03 |
夏祥全先生:中国,研究生、硕士,2011年起从事金融相关工作,曾任职于申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金,现任职于量化投资部。2020年10月21日担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式基金经理。现任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-04-03 | 至今 | 31天 | |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-04-03 | 至今 | 31天 | |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又80天 | -12.40% |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又80天 | -11.97% |
| 015165 | 申万菱信量化成长混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-25 | 2023-03-02 | 1年又5天 | -26.43% |
| 014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又72天 | -4.24% |
| 014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又72天 | -3.82% |
| 004135 | 申万菱信量化成长混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-21 | 2023-03-02 | 2年又132天 | -27.47% |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-10-21 | 至今 | 3年又196天 | 4.64% |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 混合型-偏股 | 2020-10-21 | 2023-03-17 | 2年又147天 | -9.26% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化的投资方法,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用数量化方法,基于红利主题股票,在保持“红利”特性的基础上,结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股,力争构建具有性价比的投资组合。 大类资产配置策略 本基金通过研究经济周期趋势,进行大类资产配置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 股票投资策略 1、红利主题的界定 本基金对于红利主题的股票定义如下: (1)每年年末,在A股市场中,剔除上市未满一年、ST及*ST的股票; (2)在剩余的股票中,挑选过去三年连续现金分红的股票; (3)按照过去三年的平均股息率从高到低进行排序,选择过去三年平均股息率处于前50%的股票作为红利主题股票。 2、量化选股策略 (1)多因子模型 基金经理基于因子库构建适合国内市场的多因子模型,力争构建超越业绩比较基准的股票组合。因子库包括价值、成长、质量、规模、波动、预期、价量等维度下数量众多的具体因子。基金经理根据因子的历史表现、未来表现预期、当前市场状况等因素选择因子构建多因子模型,并适时调整因子权重及组合股票权重。 (2)风险控制模型 本基金将利用风险控制模型和适当的风险控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实际风险控制在一定范围内。 (3)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,力争本基金能够有效的达成投资目标。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将采取自上而下与自下而上相结合的方式,挖掘具有长期价值的存托凭证进行投资,主要分析维度包括存托凭证所属公司的宏观经济状况、行业景气度、自身竞争优势、估值水平、治理结构等。具体而言,将通过分析所处市场的经济增速和前景、财政货币汇率产业等政策,所处行业的发展阶段、竞争格局、政策友好度等,通过分析公司的收入增速、净利润增速、毛利率变化等成长性指标,PE、PB、PE/G、EV/EBITDA、PS、股息率、DCF等估值指标,资产周转率、存货周转率等营运指标,资产负债率、利息保障倍数等偿债能力指标,收现比、净现比、自由现金流等现金流量指标,选出成长性良好、竞争优势突出、经营质量高、现金流稳定、有一定估值吸引力的公司作为备选品种。然后再通过与市场整体估值水平、行业估值水平、自身历史估值水平及国际市场估值水平进行比较,评估其投资价值。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 基金公告
- 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告2024-04-24
- 关于申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金新增代销机构的公告2024-04-18
- 关于申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金新增代销机构的公告2024-04-11
- 关于申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金新增代销机构的公告2024-04-10
- 申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金招募说明书2024-04-03