| 基金全称 | 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 万家科技量化选股混合发起式A |
| 基金代码 | 020975（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年08月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 基金经理
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| 姓名 | 尹航 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-16 |
尹航先生:中国国籍,复旦大学金融专业硕士,2015年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部副总监(主持工作)、基金经理,历任量化投资部研究员、专户投资经理。曾任德邦基金管理有限公司金融工程与产品部产品经理,鑫元基金管理有限公司战略发展部产品经理等职。现任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金、万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-08-16 | 至今 | 3天 | |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-08-16 | 至今 | 3天 | |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-19 | 至今 | 213天 | 0.25% |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-19 | 至今 | 213天 | -0.03% |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-12 | 至今 | 220天 | -16.83% |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-12 | 至今 | 220天 | -17.08% |
| 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-02 | 至今 | 230天 | -5.27% |
| 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-02 | 至今 | 230天 | -5.38% |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 278天 | -13.20% |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 278天 | -12.87% |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又148天 | -33.58% |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又148天 | -32.44% |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又289天 | -45.20% |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又289天 | -46.23% |
| 005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-21 | 至今 | 4年又30天 | -26.09% |
| 005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-21 | 至今 | 4年又30天 | -27.61% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于科技主题相关优质上市公司,通过数量化模型精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)主题界定 本基金所指的科技主题上市公司是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,且以科学技术为核心、在主营业务架构和价值链中科技因素占主导地位的上市公司,主要来自于下列领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件,主要存在于电子信息传媒(TMT)产业中计算机、传媒、通信、电子等行业; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 本基金投资的科技主题相关上市公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技主题相关领域及上市公司范畴可能发生变化,届时基金管理人在履行适当程序后,有权适时对上述定义进行补充和修订。 (2)量化选股策略 本基金采用多因子选股模型的方式进行个股选择。多因子模型是在对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据实证检验的基础上,结合市场环境分析与判断,发掘并挑选出影响证券价格的各类因子并配以权重,进行量化分析,建立股票价值评估体系,捕捉市场的投资机会。 本基金选股使用到的因子及其包含的具体指标大致如下: 1)价值因子 价值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等。 2)成长因子 成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 3)盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 4)技术面因子 技术面因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量,主要包括中期的趋势类因子(12个月,24个月动量)和短期的反转类因子、流动性、资金流向、换手率等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补,从市场表现维度反映上市公司的投资价值。 5)市场预期因子 市场预期因子包括:分析师对估值、成长等财务指标的预期,以及预期的变化等。 (3)组合优化策略 1)控制组合风险 本基金将充分保证持股数量在一定的水平,通过分散化权重降低组合集中度风险。 2)减少交易成本 本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本。其中,组合调整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的冲击成本。本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 3)组合优化及调整 本基金将综合考虑市场变化、预期回报、预期风险以及交易成本等因素,对选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (5)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 基金公告
- 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-08-16
- 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书2024-08-16
- 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要2024-08-16
- 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议2024-08-16
- 万家基金管理有限公司万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同2024-08-16