| 基金全称 | 国联中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国联中证500指数增强C |
| 基金代码 | 021052（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年07月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联中证500指数增强C(021052) - 基金经理
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| 姓名 | 陈薪羽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-15 |
陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。拟任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理、现任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、2019年11月28日至今担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2020年07月担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2022年12月担任中融量化智选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-07-15 | 至今 | 1天 | |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-07-15 | 至今 | 1天 | |
| 020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 42天 | -0.25% |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 42天 | -0.20% |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 298天 | 2.97% |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 298天 | 3.31% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 320天 | -8.23% |
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 320天 | -8.44% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 320天 | 14.90% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 320天 | 14.56% |
| 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -15.81% |
| 005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又134天 | -23.17% |
| 005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又134天 | -24.84% |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -17.70% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又199天 | -1.17% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又199天 | -0.33% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又232天 | 7.84% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又351天 | 21.55% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又351天 | 23.09% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又351天 | 26.52% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数有效跟踪的基础上,结合量化及基本面的方法,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金主要通过量化及基本面主动精选个股,选取并持有基本面良好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金所跟踪的标的指数为中证500指数,在满足投资比例要求基础上,本基金将在允许的投资板块范围内,进行成份股优化增强、非成份股优选增强对组合进行优化。具体来说,股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票,在保持对基准指数有效跟踪的同时,力争实现对基准指数的长期超越。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金将精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、盈利稳定增长的优质上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金使用多因子量化选股模型挖掘影响个股超额收益的因素;通过风险模型衡量和控制组合相对基准的跟踪误差,降低个股投资风险;通过交易成本控制模型减少交易成本;通过组合构建模型结合定性分析和量化模型的结论,综合获利机会、风险、交易成本等各方面因素,动态构造组合。 ①使用多因子模型发掘定价偏离 本基金基金管理人的指数与量化投资团队开发的多因子量化选股模型,通过数量技术对历史数据进行深入研究,发掘影响证券价格的各类因子,在投资中利用这些因子对股票进行综合评分,选入预期收益较高的股票,剔除可能存在下行风险的股票。 本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等,主要集中在质量、成长、预期、价值、市场面这几个大类,每一类因子由多个选股指标组成,各选股指标以投资逻辑为基础,经过反复提炼和验证,具备一定的选股能力。 ②通过风险控制模型衡量和控制风险 本基金通过风险控制模型衡量和控制组合相对业绩比较基准在子行业、风格、个股方面的风险暴露,努力控制相对业绩比较基准的跟踪误差,力争避免在某些市场环境下较大幅落后于标的指数,通过使用个股风险筛查模型降低个股投资风险。 ③使用定量技术减少交易成本 本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 ④综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合 除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这些因素之间的相互联系,进行整体考虑后动态构造组合。 3)港股通标的股票的投资策略 对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
国联中证500指数增强C(021052) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国联中证500指数增强C(021052) - 基金公告
- 国联中证500指数增强型证券投资基金招募说明书2024-07-15
- 国联中证500指数增强型证券投资基金基金合同2024-07-15
- 国联中证500指数增强型证券投资基金托管协议2024-07-15
- 国联中证500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2024-07-15
- 国联中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告2024-07-15