| 基金全称 | 南华丰睿量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南华丰睿量化选股混合C |
| 基金代码 | 021996（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期 | 2024年11月05日 |
| 成立规模 | 3.786亿份 | 资产规模 | 3.20亿份（截止至：2024年11月05日） |
| 基金管理人 | 南华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南华丰睿量化选股混合C(021996) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄志钢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
黄志钢先生:中国国籍,硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理(高管级)兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员;2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理;2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理、基金经理;2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司,现任南华丰汇混合型证券投资基金基金经理(2022年3月5日起任职)、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、南华丰睿量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年11月5日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-07 | 至今 | 7天 | 0.00% |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-07 | 至今 | 7天 | 0.01% |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-05 | 至今 | 129天 | 4.13% |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-05 | 至今 | 129天 | 4.32% |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 290天 | 17.20% |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又51天 | 20.30% |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又51天 | 20.99% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-18 | 2025-01-08 | 1年又52天 | 1.97% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-18 | 2025-01-08 | 1年又52天 | 1.80% |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又10天 | 36.62% |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 指数型-股票 | 2022-01-29 | 2024-11-09 | 2年又285天 | -28.24% |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-29 | 2024-11-09 | 2年又285天 | -27.11% |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-29 | 2024-11-09 | 2年又285天 | -27.91% |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 2013-08-21 | 2015-06-04 | 1年又287天 | 138.30% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 8.02% |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 债券型-混合一级 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 5.02% |
| 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 债券型-混合一级 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 10.00% |
| 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 指数型-股票 | 2012-03-23 | 2015-06-04 | 3年又73天 | 196.62% |
| 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 指数型-股票 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | 3年又0天 | 128.90% |
| 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 指数型-股票 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | 3年又0天 | 21.36% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)和存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究,分别判断股票和债券等市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状况,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当股票市场资产价格明显上涨时,适当增加股票资产配置比例;当股票市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加债券和现金资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 本基金以量化多因子策略为基础,结合组合优化策略,构建市场上具备超额收益的股票投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健的增值。 (1)量化多因子策略 本基金采用多因子选股模型来进行个股选择。多因子模型是一套通用的定量分析框架,在该框架下,股票收益可分解为系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据境内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合境内市场的因子组合,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)组合优化策略 1)控制组合风险 本基金将充分保证持股数量在一定的水平,通过分散化权重降低组合集中度风险。 2)减少交易成本 本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本。其中,组合调整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的冲击成本。本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 3)组合优化及调整 本基金将综合考虑市场变化、预期回报、预期风险以及交易成本等因素,对选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
南华丰睿量化选股混合C(021996) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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