| 基金全称 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信中证500指数优选增强Y |
| 基金代码 | 022919（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2016年12月23日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 基金经理
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| 姓名 | 刘敦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
刘敦先生:中国,研究生、硕士。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 24天 | -4.09% |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-05-28 | 至今 | 223天 | 1.57% |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-05-28 | 至今 | 223天 | 1.81% |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又327天 | -7.82% |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又327天 | -7.12% |
| 014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又319天 | -1.11% |
| 014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又319天 | -0.54% |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 至今 | 4年又267天 | 26.11% |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 至今 | 4年又267天 | 24.33% |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又288天 | 9.01% |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-08 | 至今 | 5年又153天 | 17.86% |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 混合型-偏股 | 2019-04-18 | 2023-03-17 | 3年又334天 | 32.70% |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 5年又265天 | 14.37% |
| 005370 | 申万菱信价值优选混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-17 | 217天 | -15.85% |
| 004135 | 申万菱信量化成长混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2021-06-03 | 3年又82天 | 42.36% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -35.39% |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -27.28% | |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -6.59% |
| 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2017-10-10 | 2018-10-18 | 1年又8天 | -69.91% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强策略 本基金主要通过申万菱信开发的价值优选模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对中证500指数股票组合进行优化,力求获得长期稳定的超额收益。 1)申万菱信价值优选模型 申万菱信价值优选模型是从传统股票定价模型出发,结合基金管理人自身的实践经验,经过长时间研究检验而成。价值优选模型核心投资逻辑是以合理的价格买入具有价值、市场情绪走高的股票。其中,以盈利能力和估值水平衡量股票的绝对价值和相对价值,以市场关注度和情绪催化程度衡量股票的市场情绪走高程度。 2)风险控制模型 作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 3)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。 (3)股票投资组合调整 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证500指数成份股,本基金将根据其公布的最新成份股和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素,确定调整策略。 其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好地实现基金的投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、本基金A类基金份额与C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额与C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金Y类基金份额不收取销售服务费,而A类基金份额与C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 基金公告
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- 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金(申万菱信中证500指数优选增强Y)基金...2024-12-13
- 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金托管协议2024-12-12