| 基金全称 | 南华丰利量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南华丰利量化选股混合C |
| 基金代码 | 023366（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年02月17日 | 成立日期 | 2025年03月07日 |
| 成立规模 | 3.359亿份 | 资产规模 | 1.43亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 南华基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南华丰利量化选股混合C(023366) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄志钢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-07 |
黄志钢先生:中国国籍,硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理(高管级)兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员;2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理;2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理、基金经理;2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司,现任南华丰汇混合型证券投资基金基金经理(2022年3月5日起任职)、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、南华丰睿量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年11月5日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-07 | 至今 | 183天 | 9.45% |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-07 | 至今 | 183天 | 9.72% |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-05 | 至今 | 305天 | 17.96% |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-05 | 至今 | 305天 | 18.46% |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又101天 | 54.34% |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又227天 | 37.29% |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又227天 | 38.40% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-18 | 2025-01-08 | 1年又52天 | 1.97% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-18 | 2025-01-08 | 1年又52天 | 1.80% |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又186天 | 80.33% |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 指数型-股票 | 2022-01-29 | 2024-11-09 | 2年又285天 | -28.24% |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-29 | 2024-11-09 | 2年又285天 | -27.11% |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-29 | 2024-11-09 | 2年又285天 | -27.91% |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 2013-08-21 | 2015-06-04 | 1年又287天 | 138.30% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 8.02% |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 债券型-混合一级 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 5.02% |
| 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 债券型-混合一级 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 10.00% |
| 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 指数型-股票 | 2012-03-23 | 2015-06-04 | 3年又73天 | 196.62% |
| 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 指数型-股票 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | 3年又0天 | 128.90% |
| 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 指数型-股票 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | 3年又0天 | 21.36% |
 | |
| 姓名 | 康冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-14 |
康冬女士:中国国籍,博士研究生,曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部和南华期货股份有限公司基金部,于2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部,先后担任研究员、投资经理助理,现任量化投资部基金经理助理。曾任南华瑞利纯债债券型证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华丰元量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月30日担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理、担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年11月21日担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年11月6日担任南华丰睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年11月09日起担任南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年3月10日任南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理助理。2025年3月14日担任南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-14 | 至今 | 176天 | 9.45% |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-14 | 至今 | 176天 | 9.71% |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-09 | 至今 | 301天 | 16.79% |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-09 | 至今 | 301天 | 16.32% |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 指数型-股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又8天 | 5.37% |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又8天 | 5.27% |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又8天 | 4.42% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)和存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究,分别判断股票和债券等市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状况,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当股票市场资产价格明显上涨时,适当增加股票资产配置比例;当股票市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加债券和现金资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 本基金以量化多因子策略为基础,结合组合优化策略,构建具备超额收益的股票投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资基础上,遵循精细化的投资流程,根据市场变化趋势,对模型进行不断调整和优化。在适当控制风险的前提下,尽量追求收益最大化,以便更灵活适应各种不同风格的市场环境。 (1)量化多因子策略 本基金采用多因子选股模型来进行个股选择。多因子模型是一套通用的定量分析框架,在该框架下,股票收益可分解为系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据境内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合境内市场的因子组合,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)组合优化策略 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,保证持股数量在一定的水平,降低组合集中度风险,通过调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金可投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 债券投资策略 债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择与组合优化策略、可转换债券与可交换债券投资策略等。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化策略 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券与可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券与可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
南华丰利量化选股混合C(023366) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南华丰利量化选股混合C(023366) - 基金公告
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