| 基金全称 | 国泰海通君得明混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通君得明混合C |
| 基金代码 | 026153（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年11月21日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰海通君得明混合C(026153) - 基金经理
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| 姓名 | 李子波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
李子波女士:中国国籍,硕士,2021.01-至今,上海国泰君安证券资产管理有限公司,任公募权益投资部基金经理。2010.12-2021.01,上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员。2008.02-2010.12,泰信基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员。2022年3月22日起担任国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2025-11-21 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又88天 | 23.25% |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又141天 | 21.43% |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又141天 | 23.18% |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又246天 | 26.69% |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又335天 | -7.11% |
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| 姓名 | 陈思靖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
陈思靖先生:中国国籍,上海交通大学金融专业硕士研究生,2013年7月起历任财富里昂证券有限公司、上海从容投资管理有限公司、上海原点资产管理有限公司研究部TMT研究员;2016年11月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于投资研究院(原研究发展部)研究员,权益与衍生品部投资经理,现任公募权益投资部基金经理。2022年3月22日起担任国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年09月25日起任国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2025-11-21 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又58天 | 123.46% |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又58天 | 124.48% |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又141天 | 21.43% |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又141天 | 23.18% |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又268天 | 78.72% |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又268天 | 76.78% |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又246天 | 26.69% |
| 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 混合型-偏股 | 2021-12-24 | 2024-12-25 | 3年又2天 | 9.50% |
| 投资目标 | 本基金利用基金管理人的研究优势,主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,并通过宏观、市场和价值分析,捕捉价值型公司(价值公司)的投资机会。通过科学合理的资产配置和股票组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含创业板及其他依法发行上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、金融债、可转换债券、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入手,确定流动性需求,并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件,同时配合大额退出的制度安排,使投资组合能够满足流动性需要。 股票投资策略 本基金采取的是自上而下和自下而上相结合的选股策略。本基金将从行业配置策略和公司精选两方面进行具体股票筛选,并基于此形成两级股票池。 1)行业配置策略 本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,以中国证监会行业分类标准为基础,挑选出以下行业: 增长前景持续向好的行业或处于周期景气复苏上升期的行业; 随GDP增长、居民收入提高以及城市化过程出现重大机遇的行业; 宏观经济调整周期内仍有稳定增长的行业; 受益于人民币升值周期和经济结构性调整的行业。 2)公司股票精选策略 本基金结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本基金定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法。同时,本基金对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析,结合行业估值模型来考察个股的基本面,并判断企业是否具备以下特征: 行业地位突出、有市场定价能力,主营业务鲜明且具备核心竞争力; 公司治理结构比较规范,管理能力较强; 有合理的可持续的盈利模式; 具备长远规划; 注重股东长期回报; 有一定的自主品牌和创新能力; 财务状况稳健,现金流良好。 组合调整策略 本基金采用两级仓位配置策略确定股票的仓位。股票总仓位包含基本仓位和动态仓位两部分。其中,基本仓位一般保持在50%左右,主要投资增长明确、可长期持有的成长股(即明星股)和估值便宜、有一定行业发展机遇的价值股(即价值股)。动态仓位主要体现策略研究和行业研究的成果,通过宏观、市场流动性和行为金融分析,选择具有阶段性机会的蓝筹股和主题股票,以期通过灵活的动态仓位调整策略,体现研究价值,获得超额收益。但从整体而言,产品仓位会较为稳定在一个合适的水平,年均换手率也将明显低于同类产品,从而更好地体现研究和长期投资的价值。 资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助数量化定价模型,评估其内在价值。 国债期货投资策略 在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率,并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险,如大额申购赎回等。 股票期权的投资策略 基金管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用非线性品种期权来增加投资组合策略和套期保值交易的多样性、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金参与股票期权策略主要分为套期保值和套利两大类。前者和股指期货互为替代,在综合考虑对冲成本和流动性的前提下选择最优的对冲工具。后者由于期权非线性的特征提供了许多套利类组合方式,主要是在市场波动率异常的情况下进行波动率交易。本基金参与股票期权投资时将综合考虑:1)期权交易品种的流动性;2)期权交易品种的杠杆和成本;3)通过期权进行套期保值交易的必要性;以及4)期权各类套利策略的盈亏空间,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率以及是否参与套利交易。 债券的投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值的目标。 (1)利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (3)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的企业(公司)债券进行投资。 (4)可转债的投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、各类基金份额之间由于收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中风险/收益的产品。 |
国泰海通君得明混合C(026153) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰海通君得明混合C(026153) - 基金公告
- 国泰海通君得明混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)2025-11-21
- 国泰海通君得明混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2025-11-21
- 国泰海通君得明混合型证券投资基金托管协议2025-11-21
- 国泰海通君得明混合型证券投资基金基金合同2025-11-21
- 关于国泰海通君得明混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改法律文件的公告2025-11-21