| 基金全称 | 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金 | 基金简称 | 中航量化阿尔法六个月持有C |
| 基金代码 | 011935（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期 | 2021年08月25日 |
| 成立规模 | 3.292亿份 | 资产规模 | 0.62亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 基金经理
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| 姓名 | 龙川 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-25 |
龙川先生:中国国籍,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2016年10月12日至今,任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至今,任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月6日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2018年9月3日至2020年1月21日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月21日至2020年1月21日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日起至2020年1月21日担任任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;2020年2月起加入中航基金管理有限公司,现担任中航基金管理有限公司量化投资部负责人,中航基金管理有限公司上海分公司总经理。2021年8月至今,担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年3月起任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月至2025年08月05日担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月1日担任中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 指数型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 359天 | 45.35% |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 指数型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 359天 | 44.78% |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 2025-08-05 | 1年又313天 | 10.65% |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 2025-08-05 | 1年又313天 | 14.30% |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 10.17% |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 9.34% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 股票型 | 2021-08-25 | 至今 | 4年又201天 | 21.55% |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 股票型 | 2021-08-25 | 至今 | 4年又201天 | 18.27% |
| 006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 2018-09-03 | 2020-01-21 | 1年又140天 | 44.49% |
| 006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 2018-09-03 | 2020-01-21 | 1年又140天 | 43.93% |
| 005697 | 安信量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-28 | 2019-01-02 | 308天 | -6.81% |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 2017-12-06 | 2019-05-07 | 1年又152天 | -1.38% |
| 004592 | 安信量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-03 | 2019-01-02 | 1年又183天 | -4.00% |
| 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 2016-10-12 | 2019-10-13 | 3年又1天 | 20.45% |
| 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 2016-10-12 | 2019-10-13 | 3年又1天 | 18.96% |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-01-21 | 4年又253天 | -92.81% |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-01-21 | 4年又253天 | 23.49% |
| 167503 | 安信一带一路指数A | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-01-21 | 4年又253天 | -52.06% |
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| 姓名 | 杨扬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-16 |
杨扬先生:中国国籍,清华大学工学硕士。历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究助理,上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、投资助理,安信基金管理有限责任公司量化投资部投资经理助理、投资经理、基金经理助理,任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2018年11月27年至2020年1月21日担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月加入中航基金管理有限公司,现担任量化投资部基金经理。2021年9月16日担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2025年3月1日起担任中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 指数型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 359天 | 45.35% |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 指数型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 359天 | 44.78% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 股票型 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又179天 | 16.10% |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 股票型 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又179天 | 13.00% |
| 006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 2018-11-27 | 2020-01-21 | 1年又55天 | 46.46% |
| 006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 2018-11-27 | 2020-01-21 | 1年又55天 | 46.90% |
| 投资目标 | 本基金以数量化分析为基础,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。 股票投资策略 本基金使用量化模型构建股票组合,在宽基投资的基础上,力争创造长期稳定的阿尔法收益。本基金使用的选股模型主要有: (1)多因子模型 本基金使用的多因子模型主要通过量化基本面因子对全市场股票进行价值挖掘,寻找股票定价偏差,买入基本面情况良好、价值被市场低估、具有一定安全边际的股票,力争获取超越市场平均基准的阿尔法收益。 (2)事件驱动模型 本基金使用的事件驱动模型对一定时期内可能利好某些股票的事件作出反应,买入利好股票并持有至阿尔法收益消失或者被其他股票替代为止。该模型考虑的对股价利好的事件主要包括:股权激励、大股东增持、业绩预增、高分红送转等。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 可转换债券及可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券及可交换债券的目的,是为了利用其同时具有在股票的长期增长潜力及债券的相对安全方面的优势,从资产整体配置上分散利率风险,提高收益水平。本基金在综合分析可转换债券及可交换债券的内在债券价值、基础股票价值、期权价值以及流动性等因素的基础上,进行充分研究及审慎筛选,积极发掘投资价值,并以合理的价格买入,力争获取稳健的投资回报。 本基金投资可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的10%。 债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期管理策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 基金公告
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-02-04
- 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告2025-11-28
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-11-20
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告(2025/11/14)2025-11-14