| 基金全称 | 中信建投沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投沪深300指数增强A |
| 基金代码 | 015061（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年06月28日 | 成立日期 | 2022年07月27日 |
| 成立规模 | 2.800亿份 | 资产规模 | 1.48亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信建投沪深300指数增强A(015061) - 基金经理
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| 姓名 | 王鹏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-27 |
王鹏先生:哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCM Commodities研究员、CIBC World Market期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司,历任权益投资部指数与量化投资部负责人,现任公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月起至今担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年3月至2026年2月12日担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年7月起至今担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年6月起至今担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、2022年7月起至今担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、2022年10月起至今担任中信建投红利智选混合型证券投资基金基金经理、2024年5月起至今担任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 243天 | 17.76% |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 243天 | 18.07% |
| 020772 | 中信建投量化选股股票A | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又280天 | 37.20% |
| 020773 | 中信建投量化选股股票C | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又280天 | 36.24% |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 3年又127天 | 27.73% |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 3年又127天 | 26.03% |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又217天 | 22.65% |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又217天 | 24.42% |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又246天 | 54.93% |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又246天 | 52.68% |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 4年又217天 | -6.38% |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 4年又217天 | -4.64% |
| 011410 | 中信建投量化进取A | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 2026-02-12 | 4年又341天 | 20.73% |
| 011411 | 中信建投量化进取C | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 2026-02-12 | 4年又341天 | 18.37% |
| 006441 | 中信建投中证500增强C | 指数型-股票 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又296天 | 106.62% |
| 006440 | 中信建投中证500增强A | 指数型-股票 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又296天 | 110.26% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金属于指数增强型基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。同时在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子分析模型和机器学习模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型和机器学习模型 本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括价值、动量、成长、质量、分析师预期等几大类因子。采用机器学习模型对各类因子的效果进行建模与评价,对各类因子赋予不同的权重,并对股票组合进行综合评价,构建出投资组合。 公司将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化,对模型结构进行动态调整,以保证模型能够紧跟市场环境,最大程度发挥效果。 (2)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金,在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能 低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有 所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行 调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
中信建投沪深300指数增强A(015061) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中信建投沪深300指数增强A(015061) - 基金公告
- 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告2026-02-04
- 中信建投沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中信建投基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告2025-12-31
- 关于12月10日中信建投基金网站及网上交易(含微信交易)暂停服务的通知2025-12-08
- 关于12月6日中信建投基金网站及网上交易(含微信交易)暂停服务的通知2025-12-03