| 基金全称 | 鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A |
| 基金代码 | 011132（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期 | 2021年05月25日 |
| 成立规模 | 3.298亿份 | 资产规模 | 1.26亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 施红俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-25 |
施红俊先生:中国,同济大学管理学博士,数量投资部总经理兼指数投资总监,曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2022年11月8日期间)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日至2022年11月30日期间)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日起至2024年4月23日任职)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月22日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年4月27日至2023年8月17日任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月26日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月26日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年11月9日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理(2023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 39天 | -0.12% |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 39天 | -0.17% |
| 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 88天 | 1.54% |
| 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 88天 | 1.43% |
| 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 至今 | 130天 | 9.66% |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 至今 | 130天 | 9.91% |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 246天 | 2.45% |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-17 | 至今 | 254天 | -7.51% |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-17 | 至今 | 254天 | -8.02% |
| 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 303天 | -0.68% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 指数型-固收 | 2023-05-19 | 至今 | 344天 | 13.19% |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又3天 | -11.26% |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又3天 | -10.90% |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2022-10-26 | 至今 | 1年又184天 | -27.59% |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-26 | 至今 | 1年又214天 | -13.88% |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-26 | 至今 | 1年又214天 | -13.34% |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-04-27 | 2023-08-17 | 1年又112天 | 3.99% |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-04-27 | 2023-08-17 | 1年又112天 | 3.92% |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-22 | 至今 | 2年又127天 | -44.49% |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 2年又267天 | -11.37% |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 至今 | 2年又286天 | -45.86% |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 至今 | 2年又286天 | -46.46% |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又338天 | -5.41% |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又338天 | -4.30% |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 2020-06-09 | 2024-04-23 | 3年又319天 | 20.03% |
| 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 2020-06-09 | 2024-04-23 | 3年又319天 | 23.80% |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又243天 | 53.24% |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又243天 | 56.33% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300质量成长低波动指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照沪深300质量成长低波动指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组合,以跟踪沪深300质量成长低波动指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动进行相应调整。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求和法律法规限制等因素确定各类资产的具体配置比例。 本基金将对基金组合与指数表现的跟踪偏离度和跟踪误差保持动态监控,每月定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪误差管理方案,实现对跟踪偏离度和跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 股票投资策略 1、标的指数介绍。本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300质量成长低波动指数。沪深300质量成长低波动指数是中证指数有限公司从沪深300指数样本股中选取50只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛、兼具成长和低波动特征的上市公司股票作为指数样本股,并采用非市值加权方法的SmartBeta指数。 2、股票投资组合构建。本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 3、股票投资组合调整。本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动进行相应调整。同时,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合,以更好地实现投资目标。其中,替代是指通过投资其他成份股、非成份股或金融衍生品等金融工具来构建对应的风险敞口。为了减小跟踪误差,本基金会按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。抽样复制法是根据预先设定的标准剔除部分成分股,并对选取的成分股在组合中的相对权重进行再配置,从而使组合的跟踪成本和跟踪误差控制在可以接受的范围之内。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 (1)定期调整。根据标的指数的调整规则,对股票投资组合及时进行调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次标的指数的成份股。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 (2)不定期调整。在特殊情况下,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合进行适当性变更和调整,从而更加有效地跟踪标的指数、降低跟踪误差。这些特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股时;③成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、以及面临重大的不利行政处罚或司法诉讼时;④预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时;⑤因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时;⑥其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时。 4、存托凭证投资策略。本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 其他 未来随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300质量成长低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132) - 基金公告
- 鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告2024-04-16
- 鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2024-03-21
- 鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2024-03-15