| 基金全称 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 024760（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资管 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760) - 基金经理
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| 姓名 | 王林希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
王林希先生:中国国籍,研究生硕士,具备基金从业资格。曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易员、基金经理助理。自2021年04月06日起至今任长江乐享货币市场基金的基金经理,自2021年08月25日起至今任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2023年08月31日起至今任长江货币管家货币市场基金的基金经理,自2023年11月13日起至今任长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2023年11月29日起至今任长江安悦利率债债券型证券投资基金的基金经理,自2023年12月15日起至今任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2024年04月18日起至今任长江90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-11-06 | 至今 | 2天 | |
| 024310 | 长江乐享货币D | 货币型-普通货币 | 2025-05-22 | 至今 | 170天 | 0.56% |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又204天 | 4.46% |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又204天 | 4.79% |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又329天 | 3.68% |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又329天 | 3.07% |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又345天 | 6.46% |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又345天 | 6.10% |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又361天 | 9.13% |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又361天 | 9.13% |
| 890017 | 长江货币管家货币 | 货币型-普通货币 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又70天 | 2.01% |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2021-08-25 | 至今 | 4年又76天 | 13.42% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又217天 | 6.07% |
| 003364 | 长江乐享货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又217天 | 8.48% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又217天 | 7.29% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属标的指数成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、中期票据、短期融资券、超短期融资券等非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券、债券回购、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非标的指数成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在标的指数成份券和备选成份券外寻找其他同类资产构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在标的指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等,在严控风险的前提下提高投资收益。 债券投资策略 本基金债券投资以分散投资风险为目标,依据对宏观经济走势的分析,综合考虑各类子类资产的特征以及市场整体流动性情况,采取定量模型与定性分析结合的模式,在各子类资产进行动态配置与调整。 (1)利率债券策略 ①利率预期策略 本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策,财政政策,预判出未来利率水平的变化方向,结合债券的期限结构水平,债券的供给,流动性水平,凸度分析制定出具体的利率策略。 ②久期选择策略 本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判,结合本基金的流动性需求及投资比例规定,动态调整组合的久期,有效地控制整体资产风险。 ③骑乘策略 本基金将通过骑乘操作策略,在严控风险的前提下,力争比持有到期更高的收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时,选择投资并持有债券,伴随债券剩余期限减少,债券收益率水平较投资初期有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)信用债券策略 本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上,考察信用资质变化、供需关系等因素,制定信用债券投资策略。 ①基于信用资质变化的策略 本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架,建立内部信用评级体系,根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平,对债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体,挖掘市场定价偏低的品种。 ②基于供给变化的策略 本基金将根据市场债券供给变化,对资产组合做出相应调整。根据市场资金松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向,采取合适的投资策略来获取收益。 (3)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理效果,积极参与债券回购交易,追求债券资产的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额,基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限,按原份额的最短持有期限计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、偏股混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760) - 基金公告
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- 长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要2025-11-06