| 基金全称 | 中金中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 中金中证A500指数增强C |
| 基金代码 | 023523（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月05日 | 成立日期 | 2025年03月13日 |
| 成立规模 | 2.844亿份 | 资产规模 | 0.81亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金中证A500指数增强C(023523) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 耿帅军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-13 |
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师;中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师;中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理,2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025111 | 中金中证500指数增强B | 指数型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 60天 | 17.17% |
| 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 指数型-股票 | 2025-04-21 | 至今 | 162天 | 27.17% |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 173天 | 29.74% |
| 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 指数型-股票 | 2025-03-17 | 至今 | 197天 | 13.02% |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 201天 | 19.53% |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 201天 | 19.86% |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又201天 | 26.91% |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又201天 | 28.22% |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 指数型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又341天 | 28.11% |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又341天 | 26.62% |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 指数型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又113天 | 19.93% |
| 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 指数型-股票 | 2021-01-21 | 至今 | 4年又253天 | -34.17% |
| 003578 | 中金中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又337天 | 48.14% |
| 003016 | 中金中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又337天 | 51.08% |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又337天 | 48.45% |
| 003579 | 中金沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又337天 | 12.37% |
| 003015 | 中金沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又337天 | 14.59% |
| 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又337天 | 46.62% |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又344天 | -12.05% |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 指数型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又344天 | -1.29% |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 指数型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又344天 | -2.66% |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又344天 | -10.96% |
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| 姓名 | 王阳峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-13 |
王阳峰先生:中国国籍,理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理;嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2022年1月14日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2022年9月15日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理,2022年1月14日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年2月18日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配臵混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024870 | 中金中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-10 | 至今 | 20天 | 1.50% |
| 024871 | 中金中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-10 | 至今 | 20天 | 1.48% |
| 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 指数型-股票 | 2025-04-21 | 至今 | 162天 | 27.17% |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 173天 | 29.74% |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 201天 | 19.53% |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 201天 | 19.86% |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又201天 | 28.22% |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又201天 | 26.91% |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又341天 | 26.62% |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 指数型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又341天 | 28.11% |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2022-02-18 | 2023-02-03 | 350天 | -15.49% |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2022-09-16 | 210天 | -15.20% |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2022-09-16 | 210天 | -15.01% |
| 001059 | 中金绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 2022-01-14 | 2023-02-09 | 1年又26天 | -2.92% |
| 003579 | 中金沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-14 | 至今 | 3年又260天 | 9.72% |
| 003015 | 中金沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-14 | 至今 | 3年又260天 | 11.35% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资收益,力求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配臵策略 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,大类资产配臵不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配臵的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配臵做出合适调整。 股票投资策略 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过基本面与技术面等多种量化因子构建量化增强策略,并根据策略对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 (1)标的指数投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 量化选股模型:着眼于运用统计方法和金融理论研究证券预期收益的驱动因素建立选股模型,构建概率统计上能产生正超额收益的投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似,例如市盈率,资本市值,公司所处板块以及证券历史表现等,也可以是动量因子等技术面指标或者交易量等流动性因子。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内,使投资组合符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型,本模型力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,调整基金的换手率,来达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现异常波动或基金管理人预期市场可能出现异常波动时,本基金将结合市场情况调整各因子类别的具体组成及权重。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金还将关注互联互通机制下港股市场投资机会,包括: 1)香港股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 本基金可根据投资策略需要或不同配臵地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货、国债期货及股票期权的投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 在法律法规或监管机构许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用其他金融衍生工具管理基金投资组合的风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 可转换债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 本基金可适当参与债券投资,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益,降低基金的跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配臵地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
中金中证A500指数增强C(023523) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中金中证A500指数增强C(023523) - 基金公告
- 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告2025-09-05
- 中金中证A500指数增强型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2025-07-30
- 中金中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21
- 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2025-07-10