| 基金全称 | 富国港股通量化精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通量化精选股票A |
| 基金代码 | 005707（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2018年04月25日 | 成立日期 | 2018年05月30日 |
| 成立规模 | 2.223亿份 | 资产规模 | 1.83亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国港股通量化精选股票A(005707) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 蔡卡尔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-05-30 |
蔡卡尔女士:中国国籍,硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月至2024年7月12日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月至2025年03月10日任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月至2025年03月10日任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月15日至2025年03月10日担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2025年03月10日担任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 指数型-股票 | 2025-12-24 | 至今 | 61天 | 2.32% |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 350天 | 31.59% |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 350天 | 31.34% |
| 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又303天 | 41.31% |
| 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又303天 | 40.80% |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | -9.56% |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | 30.79% |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | 31.26% |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | -9.13% |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又106天 | 12.11% |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又106天 | 12.62% |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又161天 | -34.13% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2025-03-10 | 3年又24天 | -2.99% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2025-03-10 | 3年又24天 | -3.28% |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 2024-07-12 | 2年又169天 | -29.38% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又44天 | -7.42% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又44天 | -6.67% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又79天 | 42.45% |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又92天 | -21.25% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 2025-03-10 | 3年又165天 | -20.34% |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 4年又162天 | -16.65% |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又191天 | -30.28% |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又245天 | 2.01% |
| 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-16 | 2021-12-15 | 182天 | -5.36% |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 2025-03-10 | 3年又330天 | -19.94% |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又48天 | 7.97% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又271天 | 37.39% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-05-31 | 2024-07-12 | 7年又44天 | 50.51% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2017-01-06 | 至今 | 9年又50天 | 53.18% |
| 投资目标 | 利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔等优势,切实贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,在控制风险的前提下实现收益最大化。 大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法,结合全球宏观经济形势,研判国内及香港经济的发展趋势,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票量化投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的A股股票和港股通标的股票构成投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 富国多因子alpha模型以对内地股票市场和香港股票市场的长期研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将严格按照量化模型方法,构建相应的投资组合。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。本基金的股票组合及其权重的最终确定是综合了多因子alpha模型、风险估测模型和交易成本模型等几方面的评估,这个多角度的评估过程则是通过投资组合优化模型实现的,从而实现风险调整后的收益最大化。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富国港股通量化精选股票A(005707) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国港股通量化精选股票A(005707) - 基金公告
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