| 基金全称 | 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利中证绩优指数基金C |
| 基金代码 | 009195（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年04月28日 | 成立日期 | 2020年07月17日 |
| 成立规模 | 2.752亿份 | 资产规模 | 0.15亿份（截止至：2023年07月12日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宏利中证绩优指数基金C(009195) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-17 |
刘欣先生:理学硕士,金融工程部总经理,基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至2020年11月30日担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月13日担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月14日至2019年11月20日担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理。2020年7月17日起担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又99天 | -0.10% |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 2020-11-19 | 2023-03-13 | 2年又114天 | -20.16% |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -24.58% |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -23.69% |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又33天 | 50.57% |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又33天 | 49.05% |
| 008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又100天 | -2.97% |
| 008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又100天 | -1.74% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-12-30 | 2年又41天 | 68.05% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.73% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.97% |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-09 | 2021-12-30 | 2年又356天 | 70.39% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.97% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.02% |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-09 | 至今 | 7年又79天 | 21.30% |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-09 | 2021-07-03 | 4年又145天 | 48.91% |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-23 | 2020-08-18 | 3年又208天 | 12.89% |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2020-11-30 | 4年又8天 | 18.66% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-26 | 至今 | 7年又215天 | 34.56% |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 2.76% |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 3.15% |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2021-07-03 | 5年又132天 | 76.72% |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 混合型-平衡 | 2015-11-17 | 2018-12-01 | 3年又15天 | -3.50% |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局 | QDII-普通股票 | 2015-05-21 | 2015-09-25 | 127天 | -21.18% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 5.60% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 6.90% |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 2015-02-13 | 至今 | 9年又76天 | 61.14% |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2014-01-03 | 至今 | 10年又117天 | 147.35% |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 74.66% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 85.14% |
 | |
| 姓名 | 刘洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-17 |
刘洋先生:理学硕士,基金经理;2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2019年11月20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2020年7月17日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -23.69% |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -24.58% |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又33天 | 50.57% |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又33天 | 49.05% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-20 | 2021-11-27 | 2年又8天 | 18.01% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-20 | 2021-11-27 | 2年又8天 | 18.49% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-09 | 2020-05-21 | 1年又133天 | 9.11% |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-01-09 | 至今 | 5年又110天 | 52.94% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2019-01-09 | 2023-03-16 | 4年又67天 | 87.74% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-09 | 2023-03-16 | 4年又67天 | 89.27% |
| 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 股票型 | 2019-01-09 | 2022-03-11 | 3年又62天 | 81.23% |
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 股票型 | 2019-01-09 | 2022-10-21 | 3年又286天 | 45.05% |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 2019-01-09 | 至今 | 5年又110天 | 54.81% |
| 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 股票型 | 2019-01-09 | 2022-03-11 | 3年又62天 | 84.33% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-01-09 | 至今 | 5年又110天 | 59.51% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-09 | 2020-05-21 | 1年又133天 | 9.72% |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-10 | 2020-07-28 | 1年又353天 | 21.63% |
 | |
| 姓名 | 李婷婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-29 |
李婷婷女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学金融硕士研究生。2017年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员、研究员,现任基金经理。2021年12月29日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年06月28日任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2023-06-28 | 至今 | 304天 | -8.44% |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.06% |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.43% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对中证申万绩优策略指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金以中证申万绩优策略指数作为基金投资组合的标的指数,同时,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。 2、股票投资策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,辅以适度的增强策略。 (1)指数复制策略 ①定期调整 本基金将根据中证申万绩优策略指数成份股及其权重的定期调整,及时对股票投资组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指数构成的偏离,从而实现对跟踪误差风险的控制。 ②不定期调整 当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整; 当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整; 根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪; 因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整; 在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。 ③特殊情形下的调整 在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (2)增强策略 本基金综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,根据股票市场投资风格的转换,灵活地对投资组合进行调整,在实施严格的风险管理手段的基础上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 ①多因子选股模型 本基金运用多因子选股模型,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性的市场判断,充分甄别筛选基本面优秀的个股进行投资。 多因子模型的因子可归为如下几类:估值,成长,盈利质量,动量,流动性,市场情绪,波动率,市场敏感度等等。公司的量化投研团队会对因子的有效性进行持续跟踪和深入研究,分析Alpha因子的作用条件,并关注其背后的市场逻辑,及时对模型和模型所采用的因子做出调整,力争保持模型的长期有效。 多因子模型综合考虑多种信息来源,形成合乎逻辑的投资理念,建立有效的量化模型。基金经理根据市场运行规律、风格切换及其他发展变化情况对各类因子的重要性做出判断,适时调整各因子类别的具体构成及相应的权重。 ②风险管理 在风险管理方面,本基金将构建基本面风险模型和统计风险模型,对组合的风险敞口进行评估和管理,在有效控制投资组合主动风险的前提下,力争保持基金长期业绩的高信息比率。 ③其它辅助增强策略 分析指数调整期间的调入调出个股的市场价格特征,在控制跟踪误差风险的前提下,有针对性地选择基金组合调整时机,以获取超额收益; 选择替代股票时,考查替代股票的投资价值。在满足作为替代股票的标准的前提下,选择具备较高投资价值的个股; 适当参与新股发行、增发或配股在内的具有良好投资机会的股票,增强基金的投资收益; 运用股指期货等工具管理基金投资组合的股票仓位和现金头寸,避免由于应对频繁申购赎回产生交易费用,降低基金的管理成本。 3、债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。 4、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 6、现金管理 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作的流动性需求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证申万绩优策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
宏利中证绩优指数基金C(009195) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
宏利中证绩优指数基金C(009195) - 基金公告
- 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金清算报告提示性公告2023-07-19
- 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金清算报告2023-07-19
- 宏利基金管理有限公司关于宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金份额持...2023-06-27
- 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会公证书(2023/06/2...2023-06-26
- 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-06-20