| 基金全称 | 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰君安中证A500指数增强C |
| 基金代码 | 022468（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安资管 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰君安中证A500指数增强C(022468) - 基金经理
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| 姓名 | 胡崇海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-08 |
胡崇海先生:浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者,其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作,2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理,从事量化投资和策略研发工作,在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理,兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理。自2022年11月16日起担任“国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理。自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年4月16日起担任“国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022467 | 国泰君安中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 13天 | |
| 022468 | 国泰君安中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 13天 | |
| 021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 22天 | -0.84% |
| 021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 22天 | -0.83% |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 219天 | 22.76% |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 219天 | 22.45% |
| 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 289天 | 1.53% |
| 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 289天 | 1.21% |
| 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 345天 | 15.32% |
| 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 345天 | 14.88% |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D | 混合型-偏股 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又113天 | -0.35% |
| 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又217天 | 5.08% |
| 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又217天 | 5.75% |
| 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 股票型 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又6天 | 5.09% |
| 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 股票型 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又6天 | 6.14% |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又96天 | 10.28% |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又96天 | 9.30% |
| 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又98天 | 5.20% |
| 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又98天 | 6.16% |
| 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又342天 | -0.12% |
| 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又342天 | 1.06% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金为增强型股票指数基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
国泰君安中证A500指数增强C(022468) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国泰君安中证A500指数增强C(022468) - 基金公告
- 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书2024-11-08
- 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金基金合同2024-11-08
- 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2024-11-08
- 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金托管协议2024-11-08
- 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告2024-11-08