| 基金全称 | 大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF |
| 基金代码 | 159113（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113) - 基金经理
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| 姓名 | 万晓慧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 3天 | |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 239天 | 0.99% |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又73天 | 2.64% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又139天 | 2.99% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又139天 | 3.40% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又139天 | 3.33% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又139天 | 2.66% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又139天 | 2.94% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又139天 | 3.07% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金可以投资国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 分层抽样策略 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份债券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少组合维护及再平衡所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 替代性策略 若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期等法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人可以部分持有现金或在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,可适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。在持有信用衍生品的期间,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段及信用债投资策略进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、基金管理人每个自然季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在基金收益评价日,基金管理人对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可以进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告; 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场组合相似的风险收益特征。 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113) - 基金公告
- 关于大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告2025-09-13
- 大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提...2025-09-09
- 大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2025-09-09
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- 大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-09-09