| 基金全称 | 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安沪深300增强策略ETF |
| 基金代码 | 561000（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年12月01日 | 成立日期 | 2022年12月21日 |
| 成立规模 | 8.324亿份 | 资产规模 | 0.94亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安沪深300增强策略ETF(561000) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张序 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-21 |
张序先生:中国国籍,硕士研究生,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,曾任指数与量化投资部基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理,2021年1月18日担任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理,2022年12月21日担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月25日担任华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月17日担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年6月18日担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月21日担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年7月7日至2025年3月31日担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理,2025年10月13日担任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年10月13日起担任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 131天 | 10.79% |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 131天 | 15.86% |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 131天 | 16.02% |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 131天 | 10.63% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 215天 | 19.97% |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 248天 | 21.79% |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 249天 | 14.81% |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 249天 | 14.67% |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 302天 | 15.29% |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 302天 | 14.92% |
| 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2023-07-07 | 2025-04-01 | 1年又269天 | -5.07% |
| 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2023-07-07 | 2025-04-01 | 1年又269天 | -5.53% |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又339天 | 52.22% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又63天 | 28.76% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又35天 | -5.33% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又35天 | -3.40% |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-18 | 至今 | 5年又280天 | 155.73% |
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| 姓名 | 王超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
王超先生:中国国籍,硕士研究生,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2025年3月起,王超先生同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-11-10 | 至今 | 103天 | -8.18% |
| 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-11-10 | 至今 | 103天 | -8.24% |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2025-10-09 | 至今 | 135天 | -0.30% |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-08-14 | 至今 | 191天 | -8.10% |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 236天 | 28.22% |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 236天 | 21.63% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 236天 | 14.72% |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | 10.80% |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | 9.96% |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | -5.89% |
| 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | -5.89% |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | 87.79% |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | -1.35% |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | 10.35% |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | -6.64% |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 327天 | -6.06% |
| 投资目标 | 本基金采用指数增强策略,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过6.5%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强策略,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 1、多因子收益预测 (1)因子分析 本基金使用多因子模型基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,对影响股票价格的六大类因子进行量化分析,建立股票相对价值评估体系。具体分析的因子包括以下类别: 价值因子:PB、PE、PE/G、企业经济增加值(EVA)等; 盈利质量因子:ROE、ROA、销售收入、ROIC、单季度扣非净利润增长率等; 分析师因子:机构覆盖家数、机构报告评分中位数、一致预期PE、加权分析师评级调整等; 成长性因子:净利润累计同比、净利润累计同比增速等; 交易类因子:价格动量、价格波动率、过去1年收益率偏度等; 流动性因子:量价相关性、成交集中度等。 (2)因子筛选及模型构建 在对因子按类别进行分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系,筛选出针对不同市场环境的有效因子进入多因子模型。 2、风险模型和成本控制 本基金的风险模型控制投资组合的风险因子、行业以及个股偏离度,力求将主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。本基金的成本模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等预测基金的交易成本,以减少交易对基金收益造成的影响。 3、组合构建与优化 本基金将综合考虑多因子收益预测、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合构建与优化。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过6.5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。 1、本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。 2、可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可交换债券投资价值,选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行重点选择。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
华安沪深300增强策略ETF(561000) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华安沪深300增强策略ETF(561000) - 基金公告
- 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告2026-01-30
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告2026-01-22
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- 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为一级交易商的公...2026-01-21
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