基金全称 | 国泰中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰中证500指数增强A |
基金代码 | 003760(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2017年04月28日 | 成立日期 | 2017年08月01日 |
成立规模 | 2.054亿份 | 资产规模 | 0.46亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 吴中昊 |
---|---|
上任日期 | 2022-01-28 |
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 6天 | |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 23天 | |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 23天 | |
159551 | 国泰中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 322天 | -24.33% |
159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又34天 | 22.26% |
015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又104天 | -22.66% |
160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又104天 | -22.45% |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又126天 | 5.98% |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2023-05-10 | 至今 | 1年又139天 | -20.01% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 1年又229天 | -25.04% |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -9.38% |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -7.29% |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -30.83% |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -8.06% |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -35.94% |
014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -36.28% |
015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -7.62% |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -9.23% |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -8.84% |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -31.19% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | -4.28% |
510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又270天 | 1.70% |
561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又300天 | -11.65% |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又241天 | -19.32% |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又241天 | -19.35% |
投资目标 | 本基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
投资策略 | 1、股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,控制跟踪误差,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强策略 本基金为指数增强型基金,在复制标的指数的基础上,主要利用指数增强量化投资策略,优选标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与指数成份股相关度高的股票,力求获取超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略以国泰量化多因子模型为基础,结合组合优化模型,精选具有较高投资价值的股票构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,系统性地挖掘股票市场的投资机会。 1)精选内地个股 国泰量化多因子模型基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,通过构建多因子模型进行量化分析,建立股票价值评估体系。 ①价值因子 价值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等。 ②盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 ③收益因子 收益因子可以参考以下指标:派息率等。 ④成长性因子 成长性因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 ⑤风险因子 风险因子可以参考以下指标:股价波动率、价格动量等。 ⑥流动性因子 流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。 根据评价结果优选股票,构建股票投资组合。此外,基金管理人将依据市场环境的变化,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,动态调整并更新各类因子的具体组合及权重。 2)精选港股通标的股票 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将运用量化模型和基本面研究相结合的方式,根据高质量、高成长、高盈利等因子精选港股通标的股票。 (3)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年跟踪误差不超过8%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 8、股票期权投资策略 本基金投资于股票期权按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好的期权合约进行投资。 9、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于1000万元 | --- | 0.60% |
大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1