基金全称 | 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信价值优利混合A |
基金代码 | 004951(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2017年08月21日 | 成立日期 | 2017年09月21日 |
成立规模 | 2.259亿份 | 资产规模 | 0.01亿份(截止至:2022年12月21日) |
基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 俞诚 |
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上任日期 | 2020-04-15 |
俞诚先生:经济学学士,金融风险管理师(FRM)。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,数量研究员,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年4月15日起任申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日担任申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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014584 | 申万菱信价值优利混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-16 | 2022-11-18 | 337天 | -22.52% |
013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 股票型 | 2021-10-25 | 2023-04-10 | 1年又167天 | -13.10% |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又333天 | -42.24% |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 2020-06-29 | 至今 | 4年又90天 | -38.38% |
004951 | 申万菱信价值优利混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-15 | 2022-11-18 | 2年又217天 | 12.81% |
163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型 | 2020-04-15 | 2023-04-10 | 2年又360天 | 29.63% |
005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 混合型-偏股 | 2019-09-28 | 2021-12-11 | 2年又75天 | 70.28% |
007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-08-08 | 2019-09-28 | 51天 | 9.25% |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-08 | 至今 | 5年又51天 | 36.19% |
004768 | 申万菱信价值优享混合 | 混合型-偏股 | 2017-07-12 | 2018-09-04 | 1年又54天 | -0.79% |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2016-04-21 | 至今 | 8年又160天 | 28.65% |
163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 1年又185天 | -9.13% |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | -13.58% |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 1年又185天 | -7.98% |
150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | 9.99% |
150234 | 申万菱信申万传媒分级B | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 1年又185天 | -74.51% |
150233 | 申万菱信申万传媒分级A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 1年又185天 | 7.19% |
150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-05-08 | 1年又157天 | -39.95% |
150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-05-08 | 1年又157天 | 7.68% |
163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | -34.75% |
163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | -27.03% |
163117 | 申万菱信申万传媒分级 | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-06-05 | 1年又185天 | -38.31% |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-09-30 | 1年又302天 | 22.37% |
150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | 9.73% | |
163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | -10.04% |
163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2019-09-28 | 3年又300天 | -22.05% |
150172 | 申万菱信申万证券分级B | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | -48.54% |
150171 | 申万菱信申万证券分级A | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | 9.77% |
150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | -66.71% |
150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2015-12-03 | 2017-12-27 | 2年又25天 | -57.70% |
投资目标 | 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。 股票投资策略 (1)多因子ALPHA选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析,筛选出最有效的成份因子,寻求ALPHA来源,构建选股模型。 本基金采用的因子指标主要分为三大类: 1)市场面因子 本基金管理人认为,市场面因子对市场的反应比较直接,比基本分析更能反应实际市场的局部现象;在一个非完全有效的市场中,这些因子对选择股票的表现具有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指标等。 2)成长因子 本基金通过量化统计模型,建立企业成长因子库,根据历史表现,将直接能反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主营业务增长率、净利润增长率等。 3)估值因子 本基金管理人认为,估值是投资中最困难也是最重要的部分,它直接体现着持股的安全边际与风险;估值因子是本模型中相当重要的指标,按传统基本面投资思想,上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。为了更合理的对公司的估值进行评价,本基金采用多种估值方法构建估值因子体系,主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。 通过多因子ALHPA选股模型的评估,筛选出本基金的核心股票池。 (2)组合优化模型 基于核心股票池,本基金将根据基金的规模,选择合适的股票数量构建投资组合,通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优化模块,包括股票流动性评价、风险价值(VaR)以及动量/反转策略等。 (3)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对投资模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够持续的完成投资目标。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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