| 基金全称 | 中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚中证500指数增强A |
| 基金代码 | 021185（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年05月29日 | 成立日期 | 2024年06月21日 |
| 成立规模 | 2.193亿份 | 资产规模 | 0.55亿份（截止至：2024年06月21日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚中证500指数增强A(021185) - 基金经理
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| 姓名 | 王颖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-21 |
王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至2023年06月28日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月24日起担任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。曾任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 9天 | -0.02% |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 9天 | -0.03% |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.13% |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | -5.87% |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.09% |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.26% |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | -5.74% |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.13% |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.09% |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.20% |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2022-03-24 | 2024-06-17 | 2年又86天 | -8.11% |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2022-03-24 | 2024-06-17 | 2年又86天 | -8.93% |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 2020-03-24 | 2023-09-22 | 3年又182天 | 19.69% |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-24 | 2023-09-22 | 3年又182天 | 20.08% |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又175天 | 12.55% |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 2023-06-28 | 3年又172天 | 20.32% |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又175天 | 12.01% |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 2023-06-28 | 3年又172天 | 19.14% |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-14 | 至今 | 6年又291天 | 12.50% |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-14 | 至今 | 6年又291天 | 12.54% |
| 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-16 | 2018-06-12 | 1年又116天 | 7.35% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,在控制跟踪误差基础上,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过前述范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,主要策略为复制标的指数,投资组合将以成份股在标的指数中的基准权重为基础,利用量化投资模型在一定范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。 基金管理人研发的量化投资模型借鉴国内外成熟的量化组合投资经验,运用多因子选股模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本的基础上,优化投资组合。 (1)多因子选股模型 本基金采用量化方法,以对中国股票市场的长期研究为基础,构建多因子模型,从多个维度捕捉市场有效性暂时缺失之处,通过个股在多因子上的暴露估测个股的超值回报。概括来讲,本基金多因子模型的因子可归为价值、动量、成长、情绪、质量、事件等几类。 上述因子类别综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政策、公司事件等各方面信息。基金经理根据市场状况及变化,对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型 指数化投资力求跟踪误差最小,增强型投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险管理模型,力争将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于标的指数的偏离风险。 (3)交易成本模型 本基金的交易成本模型既考虑固定交易成本,也考虑交易的市场冲击效应,在尽量降低总体交易成本的基础上,减少交易对业绩造成的负面影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以标的指数成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性较强、流动性较好、基本面信息充足等特征的股票。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 对于港股通标的股票,本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法,精选出具有投资价值的优质标的。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还可投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 本基金可运用股指期货以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还可运用股指期货来对冲如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险,以进行有效的现金管理。 本基金按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,结合期权定价模型投资股票期权,提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中信保诚中证500指数增强A(021185) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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