| 基金全称 | 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A |
| 基金代码 | 021826（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年08月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 基金经理
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| 姓名 | 殷瑞飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-30 |
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理,2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理,2022年12月5日至2024年6月4日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理,2023年10月26日起兼任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,于2013年10月26日至2023年7月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2021年10月15日至2024年1月10日期间兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2024-07-30 | 至今 | 0天 | ||
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2024-07-30 | 至今 | 0天 | ||
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 81天 | -10.81% |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-26 | 至今 | 278天 | -0.22% |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-26 | 至今 | 278天 | -0.29% |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -21.90% |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -22.36% |
| 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -4.44% |
| 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -5.48% |
| 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 5年又51天 | 14.85% |
| 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 5年又51天 | 17.26% |
| 007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 2019-03-14 | 至今 | 5年又140天 | 43.34% |
| 005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 2018-08-01 | 至今 | 6年又0天 | 70.36% |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-07-24 | 至今 | 10年又9天 | 158.73% |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 指数型-股票 | 2013-10-26 | 2023-07-15 | 9年又264天 | 131.44% |
| 150009 | 瑞和远见 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 195.90% |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 152.96% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 113.96% |
| 投资目标 | 本基金通过量化方法控制风险、构建投资组合,追求降低组合波动风险以及优良的风险调整后投资收益,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 资产配置策略 本基金在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对股票(包括A股、存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资管理策略 (1)量化选股策略 本基金主要通过量化风险模型精细化控制投资风险,力争降低组合波动。本基金通过多因子模型精选个股获取投资回报,同时通过交易成本优化模型优化组合交易成本、通过组合优化模型构建投资组合,以追求优良的风险调整后投资收益。 通过“风险模型”,将股票组合波动风险拆解到若干解释力度高、可度量的风险因子上,在组合生成过程中控制风险暴露,并对组合风险及时进行事后分析和归因,从而实现投资风险事前识别、事中控制、事后分析的完整闭环,力求将组合波动率和回撤控制在较小范围内。 通过“多因子模型”,从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个大类因子对股票收益进行全面刻画和预测,在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。其中估值因子涵盖市盈率分位数、股息率、市净率等指标,成长因子涵盖净利润增速、营业收入增速、PEG等指标,盈利能力因子涵盖净资产收益率、净资产收益率增速等指标,分析师预期因子涵盖预期净利润增速变动、预期PE、分析师评级上调等指标,交易特征因子涵盖换手率、波动率、特异度等指标。 通过“交易成本模型”,根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,优化交易策略。 利用“组合优化模型”,将通过“多因子模型”挑选出的股票,在风险预算的总体框架下,综合考虑预期收益、风险贡献、交易成本等多方面因素,以最大化组合夏普比率为目标,通过优化算法构造投资组合。 (2)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资,以增强整体收益。在港股投资标的选择上,本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势及成长性的港股纳入本基金的股票投资组合。 融资业务投资管理策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资业务。本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告,法律法规另有规定的除外。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔100元 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 基金公告
- 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金托管协议2024-07-30
- 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金招募说明书2024-07-30
- 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金合同2024-07-30
- 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银磐睿量化选股混合A)基金产品资...2024-07-30
- 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告2024-07-30