| 基金全称 | 海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 海富通上证基准做市公司债ETF |
| 基金代码 | 511190（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年01月07日 | 成立日期 | 2025年01月16日 |
| 成立规模 | 29.964亿份 | 资产规模 | 29.95亿份（截止至：2025年01月21日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 唐灵儿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-16 |
唐灵儿女士:硕士,2017年7月加入海富通基金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析师。现任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理、海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、海富通裕升三年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理助理、海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理助理、海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理助理、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 57天 | -1.02% |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又240天 | 14.90% |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又240天 | 6.52% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又240天 | 8.64% |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又240天 | 10.56% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又240天 | 5.64% |
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| 姓名 | 陶斐然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-16 |
陶斐然女士:中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债券基金部的基金经理助理。曾任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。现任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 57天 | -1.02% |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | QDII-纯债 | 2024-03-20 | 至今 | 359天 | 2.39% |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | QDII-纯债 | 2024-03-20 | 至今 | 359天 | 1.44% |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 指数型-固收 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又286天 | 9.07% |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 指数型-固收 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又286天 | 7.54% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 指数型-固收 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又286天 | 3.72% |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 指数型-固收 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又286天 | 10.81% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 指数型-固收 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又286天 | 6.16% |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债及中国证监会允许投资的其他债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 抽样复制策略 本基金为指数基金,将采用抽样复制法和动态最优化的方法投资于标的指数中具有代表性的部分成份券及备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券及备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证基准做市公司债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |