| 基金全称 | 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证500增强策略ETF |
| 基金代码 | 563030（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年02月01日 | 成立日期 | 2023年02月17日 |
| 成立规模 | 11.427亿份 | 资产规模 | 2.47亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达中证500增强策略ETF(563030) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 官泽帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-17 |
官泽帆先生:金融数学硕士,曾任招商基金管理有限公司投资开发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部量化研究员、投资经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2018年1月24日至2021年3月20日担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日担任易方达中证500量化增强基金经理。曾任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-17 | 至今 | 1年又69天 | -11.78% |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又316天 | -17.55% |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又316天 | -18.25% |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 2018-01-24 | 2021-03-20 | 3年又56天 | 22.51% |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 2018-01-24 | 2021-03-20 | 3年又56天 | 23.67% |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 2017-12-19 | 2021-09-04 | 3年又260天 | 80.60% |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 2017-12-19 | 2021-09-04 | 3年又260天 | 77.30% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2021-09-04 | 4年又346天 | 79.04% |
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| 姓名 | 张湛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-17 |
张湛先生:理学硕士。中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。曾任:易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任:易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年7月27日起任职)、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年12月3日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日起任职)、易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年1月14日起任职)、易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月11日起任职)、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月29日起任职)、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日起任职)。2022年12月2日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年2月28日担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年5月7日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的的基金经理助理。曾任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月13日起2023年5月20日任职)。2023年12月2日起担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 213天 | -17.22% |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 213天 | -17.08% |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 318天 | -25.61% |
| 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 318天 | -25.81% |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 331天 | -28.74% |
| 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又43天 | -16.15% |
| 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又43天 | -15.87% |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又43天 | -30.16% |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又43天 | -30.39% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-17 | 至今 | 1年又69天 | -11.78% |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又146天 | -7.98% |
| 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又20天 | -29.15% |
| 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又20天 | -28.65% |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又56天 | -10.85% |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又56天 | -10.62% |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又57天 | -14.88% |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又57天 | -15.06% |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又72天 | -31.86% |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又72天 | -32.30% |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又133天 | -45.47% |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-13 | 2023-05-20 | 1年又219天 | -21.71% |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-11-01 | 1年又105天 | -21.31% |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-11-01 | 1年又105天 | 4.14% |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又293天 | -63.00% |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 3年又12天 | -18.22% |
| 516510 | 易方达中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-03-29 | 至今 | 3年又29天 | -14.71% |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-03-11 | 至今 | 3年又47天 | -28.42% |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-01-14 | 至今 | 3年又103天 | -56.12% |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 1年又304天 | -28.92% |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 1年又304天 | -3.02% |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又145天 | -47.87% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又145天 | -45.75% |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2020-07-27 | 至今 | 3年又274天 | -29.04% |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2023-05-20 | 3年又20天 | 4.27% |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2022-11-01 | 2年又185天 | 67.17% |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 4年又42天 | -12.98% |
| 投资目标 | 在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 1、指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 2、量化增强投资策略 本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 (1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;②技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;③分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;④风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)风险估测模型与交易成本模型 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。此外,本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票等。 债券和货币市场工具投资策略 为更好地实现投资目标,本基金将综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 股指期货、股票期权和国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和国债期货。本基金参与股指期货、股票期权和国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 |
易方达中证500增强策略ETF(563030) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达中证500增强策略ETF(563030) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2024-04-24
- 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告2024-04-23
- 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知2024-04-19
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2024-04-18