| 基金全称 | 工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF |
| 基金代码 | 159249（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月20日 |
| 成立规模 | 2.342亿份 | 资产规模 | 2.35亿份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 焦文龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
焦文龙先生:中国国籍,经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年1月28日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年11月8日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2025年4月10日任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 74天 | 16.65% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 145天 | 94.19% |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 263天 | 18.55% |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 280天 | 18.21% |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 280天 | 17.98% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 287天 | 20.69% |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型-混合二级 | 2024-11-08 | 至今 | 298天 | 13.03% |
| 011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又346天 | 41.96% |
| 011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又346天 | 40.85% |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又282天 | 3.57% |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又282天 | 19.84% |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又282天 | 1.81% |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又282天 | 17.83% |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 40.15% |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 14.57% |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年又29天 | 40.13% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | -26.65% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | 4.92% |
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -26.10% |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | 6.67% |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -9.78% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -4.91% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年又203天 | -51.24% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年又212天 | -47.02% |
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| 姓名 | 刘子豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
刘子豪先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。现任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至2024年11月28日担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月4日担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年8月14日担任银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2025年2月7日担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月14日担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159237 | 港股汽车ETF基金 | 指数型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 50天 | 12.38% |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 74天 | 16.65% |
| 005801 | 工银印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2025-02-07 | 至今 | 207天 | 1.04% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 207天 | 23.94% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 207天 | 25.54% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 207天 | 23.77% |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | QDII-混合偏股 | 2025-02-07 | 至今 | 207天 | 0.08% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又19天 | 71.80% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又90天 | 61.87% |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又110天 | 36.25% |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又110天 | 35.53% |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-03 | 2024-11-28 | 1年又26天 | 1.00% |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-03 | 2024-11-28 | 1年又26天 | 1.28% |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又144天 | -4.05% |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又144天 | 1.07% |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证A500指数作为基金投资组合的标的指数,基于数量化投资分析及基本面研究等方法筛选优质上市公司、优化投资组合,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年度跟踪误差不超过6.5%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票资产日常投资组合管理 (1)指数投资策略 本基金的投资组合以成份股在标的指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。 (2)量化增强策略 本基金主要通过量化方法构建组合,利用基金管理人自主研发的数量化投资模型分析并筛选预期收益率相对较高的股票,在力求有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以标的指数成份股为主,同时适当投资于量化模型综合评估排名靠前的非成份股,以期对投资组合构成及权重进行优化调整。本基金基于自建的投研因子数据库和量化投研平台构建股票投资策略,并通过量化择时模型紧密跟踪市场状况和变化,包括风格切换、行业轮动和风险控制等。本基金运用的量化投资方法主要包括: 1)多因子模型 多因子选股策略基于公司自建的投研因子数据库筛选有效Alpha因子,通过因子有效性检验,本基金选取若干有效因子对股票池内的个股进行量化评分。然后根据每类因子对投资价值的贡献,赋予相应的权重。最后通过个股的综合打分排序,选择投资吸引力相对较高的股票。 在此基础上,根据设定的偏离度限制和成份股要求构建投资组合。对投资组合的偏离度限制包括个股权重偏离、行业权重偏离、市值权重偏离及法律法规等规定的其他限制,基于上述偏离度限制,本基金通过约束条件下的优化模型输出投资组合的个股权重。 2)风险控制模型 本基金基于风险控制模型动态评估股票组合风险因子的暴露度,包括beta因子、市值因子、波动率因子、行业等,维持相对跟踪标的指数的风格中性,严格控制组合超额收益的回撤,力求获得更为稳定的正超额收益。 3)股票组合的调仓与评估 本基金在投资组合构建后,基于实时市场信息及组合中个股最新的因子权重,通过多因子模型定期对组合进行优化和调仓,在合理风险水平下追求基金预期收益的最大化。同时,本基金高度关注个股基本面风险,基金经理根据宏观、行业及公司本身的信息变化评估个股的投资价值,力求领先于市场作出投资决策反应。 4)模型的动态调整 本基金通过公司投研平台跟踪和分析因子的历史表现,对后市做出预判,并结合量化择时模型动态调整因子权重,不断提高模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效达成投资目标。 (3)基本面选股策略 本基金还将积极吸收主动研究的成果,通过主动精选个股,选取并持有基本面优秀的股票作为原始股票组合的补充,在控制整体跟踪误差的基础上,力求进一步增强组合的超额收益能力。在主动选股层面,本基金坚持“自上而下”的选股逻辑,首先对细分行业进行打分排序,主要包括行业中短期景气情况、市场情绪、行业投资吸引力和行业估值等。然后在优势行业内部从财务指标、商业模式、成长趋势、竞争优势等方面综合考虑各家上市公司,筛选出更具投资吸引力的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 可转换债券、可交换债券投资 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 其他金融工具投资策略 本基金基于流动性管理的需要,可以投资于债券等固定收益类工具,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 股指期货投资策略 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据风险管理原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、基金收益分配采用现金分红方式; 3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249) - 基金公告
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