| 基金全称 | 嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实上证综合增强策略ETF |
| 基金代码 | 562810（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年02月11日 | 成立日期 | 2025年03月05日 |
| 成立规模 | 7.280亿份 | 资产规模 | 0.52亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实上证综合增强策略ETF(562810) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-05 |
张楠先生:中国国籍,硕士研究生,2012年1月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作,现任基金经理。2018年1月5日至2019年8月1日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018年2月1日至2019年3月16日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月13日至2019年8月1日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年1月17日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理、2024年12月3日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年2月22日起任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 1年又5天 | 16.36% |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 2025-02-22 | 至今 | 1年又16天 | 9.38% |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 2025-02-22 | 至今 | 1年又16天 | 13.66% |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又97天 | 14.95% |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | QDII-普通股票 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又97天 | 19.68% |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2019-01-17 | 2023-09-26 | 4年又253天 | 47.27% |
| 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型-灵活 | 2018-07-13 | 2019-08-01 | 1年又19天 | 1.94% |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2018-02-01 | 2019-03-16 | 1年又43天 | -5.91% |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-05 | 2019-08-01 | 1年又208天 | -9.12% |
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| 姓名 | 尚可 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-05 |
尚可先生:中国国籍,博士研究生。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2024年1月11日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年3月7日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年3月5日至今任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月30日至今任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月22日至今任嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月27日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月23日至今任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年12月6日担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2025-12-06 | 至今 | 94天 | 3.41% |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2025-12-06 | 至今 | 94天 | 3.35% |
| 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 182天 | 3.26% |
| 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 182天 | 3.36% |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 230天 | 27.91% |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 230天 | 27.71% |
| 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 278天 | 53.22% |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 287天 | 42.85% |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 287天 | 42.62% |
| 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 292天 | 49.35% |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 314天 | 42.29% |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 335天 | 51.34% |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 1年又5天 | 16.36% |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又315天 | 27.11% |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又315天 | 27.70% |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 2年又3天 | 31.53% |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又59天 | 56.89% |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又59天 | 56.19% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又59天 | 79.78% |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又59天 | 60.26% |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又59天 | 59.08% |
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数,实现基金资产的长期增值。本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以上证综合指数为本基金的标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金以上证综合指数为标的指数,运用指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 (2)指数增强策略 本基金为增强型指数基金,主要利用全市场人工智能选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下,力争实现对基准指数长期超越。 增强策略由人工智能选股模型、风险模型和组合优化流程构成。 人工智能选股模型:基于人工智能监督学习方法,构建全市场选股模型。对盈利、成长、估值、质量、动量、流动性、波动、情绪、行为、预期、公司行为、文本类型信息、专利、治理等传统与另类的各种市场信息进行特征工程化,通过人工智能模型进行学习并建立模型。此方法论是建立在人工智能投资团队对全球股票市场异象深入的学术研究和长期的实践经验上。 风险模型和组合优化流程:基于资本市场基本理论和中国市场特性,根据中国股票市场数据构建基本面风险模型,通过人工智能选股模型的各类信号,设定预期的优化目标,控制各个维度上的主动敞口,并综合流动性冲击成本和交易成本,建立最终投资组合。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和国债期货等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 未来,根据市场情况,基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,可适度参与股票期权投资。 债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,由基金管理人根据本基金特点自行约定收益分配次数,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
嘉实上证综合增强策略ETF(562810) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实上证综合增强策略ETF(562810) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告2026-03-05
- 关于嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000...2026-02-27
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-02-13
- 嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年02月04...2026-02-04
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告2026-01-23