| 基金全称 | 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧沪深300指数量化增强A |
| 基金代码 | 021757（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年11月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 基金经理
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| 姓名 | 曲径 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-16 |
曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资总监/基金经理/投资经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日至2019年08月09日2020年12月30日)。2017年07月04日至2019年08月09日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年07月02日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年11月17日至2019年09月24日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年05月16日起任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2022年1月4日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月05日至2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月20日中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理,2022年02月16日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年03月02日任中欧量化动力混合型证券投资基金基金经理,2022年05月24日任中欧量化动能混合型证券投资基金基金经理,2022年10月28日至2024年5月31日任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月25日起任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 2024-10-16 | 至今 | 38天 | |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 2024-10-16 | 至今 | 38天 | |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-01 | 至今 | 236天 | 8.07% |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又60天 | 4.66% |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又60天 | 5.40% |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2022-10-28 | 2024-05-31 | 1年又216天 | 6.58% |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2022-10-28 | 2024-05-31 | 1年又216天 | 4.95% |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-24 | 至今 | 2年又184天 | -15.54% |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-24 | 至今 | 2年又184天 | -14.25% |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又267天 | -8.06% |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又267天 | -9.56% |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又281天 | -17.46% |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又281天 | -16.08% |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又308天 | -7.77% |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又308天 | -9.84% |
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 2023-04-21 | 1年又106天 | -23.73% |
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 2023-04-21 | 1年又106天 | -24.21% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-16 | 至今 | 6年又193天 | 38.94% |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2018-04-23 | 2019-09-24 | 1年又154天 | 40.40% |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-07-02 | 1年又227天 | 0.96% |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-07-02 | 1年又227天 | 2.25% |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2017-11-17 | 2019-09-24 | 1年又311天 | 25.16% |
| 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-07-04 | 2019-07-18 | 2年又14天 | 0.34% |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-19 | 至今 | 7年又310天 | 83.31% |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-01 | 2020-12-15 | 4年又15天 | 11.71% |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2016-12-01 | 2020-12-15 | 4年又15天 | 9.96% |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-13 | 至今 | 8年又317天 | 108.94% |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2022-01-04 | 6年又90天 | 122.13% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-18 | 2022-01-04 | 6年又233天 | 58.64% |
| 投资目标 | 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 同时,本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外,再基于量化投资方法,利用基金管理人量化团队开发的量化选股模型相结合,综合考虑基本面因子和动量情绪因子等维度,并通过量化手段优化各因子的权重,对个股的投资价值进行综合评分,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合,以争取实现指数增强型基金的目标。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金坚持研究创造价值的理念,通过对上市公司深入、持续的研究,依托基金管理人研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合,精选具有较强竞争优势的公司,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”量化方法,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层、行业集中度及行业地位、公司业绩表现。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权参与股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具交易。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 基金公告
- 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书2024-10-16
- 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金基金合同2024-10-16
- 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金份额发售公告2024-10-16
- 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金托管协议2024-10-16
- 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金基金产品资料概要2024-10-16