| 基金全称 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 交银120天滚动持有债券A |
| 基金代码 | 024300（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立规模 | 2.398亿份 | 资产规模 | 0.79亿份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银120天滚动持有债券A(024300) - 基金经理
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| 姓名 | 姬静 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
姬静女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日至2025年01月15日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月9日至今任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年04月25日担任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又171天 | 3.04% |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 2025-01-15 | 1年又25天 | 4.82% |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又137天 | 6.79% |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又137天 | 7.17% |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-01-09 | 至今 | 2年又243天 | 7.95% |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-01-09 | 至今 | 2年又243天 | 7.38% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 2025-01-15 | 2年又65天 | 7.86% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 2025-01-15 | 2年又65天 | 8.03% |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又20天 | 7.97% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又20天 | 6.45% |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又20天 | 7.02% |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又20天 | 6.96% |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又20天 | 6.31% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序之后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 国债期货投资策略 本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 债券投资策略 (1)久期调整策略 本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。 (3)期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (4)回购策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过基金管理人的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。 本基金主动投资的信用债(含资产支持证券,下同)为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债项信用评级的,依照其主体信用评级,其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券、短期公司债券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金投资于评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的,基金管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述规定之日起3个月内调整至符合规定。 本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深 度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
交银120天滚动持有债券A(024300) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
交银120天滚动持有债券A(024300) - 基金公告
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