| 基金全称 | 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 025311（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实中证A500指数增强A(025311) - 基金经理
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| 姓名 | 刘斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
刘斌先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作,现任增强风格投资总监。2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月14日起任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起担任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 13天 | |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 13天 | |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-16 | 至今 | 266天 | 13.86% |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-16 | 至今 | 266天 | 13.54% |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-14 | 至今 | 268天 | 33.11% |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-14 | 至今 | 268天 | 32.55% |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又263天 | 33.99% |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又263天 | 34.88% |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2022-12-13 | 2024-05-25 | 1年又164天 | -36.39% |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2022-12-13 | 2024-05-25 | 1年又164天 | -36.71% |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又63天 | -2.44% |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又140天 | 56.33% |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又140天 | 55.02% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 2021-03-27 | 至今 | 4年又166天 | -12.77% |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-02-09 | 2023-01-10 | 4年又336天 | 10.09% |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-01-19 | 2023-01-16 | 4年又363天 | 18.94% |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 2016-07-22 | 2020-05-14 | 3年又297天 | 8.58% |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 2015-12-07 | 至今 | 9年又278天 | 102.44% |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 2014-05-15 | 2020-05-14 | 6年又1天 | 21.89% |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2014-05-15 | 2016-07-27 | 2年又74天 | 73.90% |
| 150109 | 长盛同辉深100等权重分级B | 指数型-股票 | 2012-09-13 | 2013-11-04 | 1年又52天 | 5.00% |
| 160809 | 长盛同辉深证100 | 指数型-股票 | 2012-09-13 | 2013-11-04 | 1年又52天 | 6.36% |
| 150108 | 长盛同辉深100等权重分级A | 指数型-股票 | 2012-09-13 | 2013-11-04 | 1年又52天 | 8.07% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 混合型-偏股 | 2012-07-20 | 2013-11-04 | 1年又107天 | 8.07% |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2010-08-04 | 2011-12-20 | 1年又138天 | -17.51% |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 混合型-偏股 | 2009-11-25 | 2013-11-04 | 3年又345天 | -9.79% |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(中证A500指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证A500指数作为本基金的标的指数,力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主,通过定量增强策略优化组合管理和风险。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 资产配置策略 本基金作为指数增强型基金,以跟踪标的指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金通过深入的基本面研究,精选具备核心竞争优势的个股,并通过定量增强策略优化组合管理和风险,力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。 (1)基本面精选策略 基金管理人通过实地调研并结合案头研究的方式对企业基本面进行深入细致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。具体分为行业分析、商业模式及市场定位、企业竞争优势评估三个层级进行股票筛选: ①行业分析 包括对宏观经济环境与政策分析、上下游产业链分析、供求分析、产品生命周期分析、竞争格局分析。通过行业分析,发现行业整体投资机会,为分析重点龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支持。 ②公司商业模式及市场定位研究 公司商业模式及市场定位研究从五个角度进行评估,包括:目标公司的优势、弱点、机遇和威胁的SWOT分析;该公司已经发生和正在发生的变化;公司商业模式和战略分析;公司的治理结构分析;公司制度建设与对外发布信息透明程度。 ③企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 (2)增强策略 本基金利用定量模型,在保持对标的指数紧密跟踪的前提下,力争实现对标的指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha模型以及组合优化构成。 ①风险模型 基于中国股票市场特性,通过风险预测和对主动风险敞口的控制,如市场、行业和风格等。 ②Alpha模型 基于量化模型构建选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实现模型的长期有效。 ③组合优化 综合市场交易环境和交易成本,运用组合优化器将风险模型和Alpha模型相结合,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内的前提下,有效实现预期投资目标。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和国债期货等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 未来,根据市场情况,基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并公告。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下适度参与股票期权投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
嘉实中证A500指数增强A(025311) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实中证A500指数增强A(025311) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-09-05
- 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-08-26
- 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书2025-08-26
- 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金托管协议2025-08-26
- 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金基金合同2025-08-26