| 基金全称 | 国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通中证500指数增强C |
| 基金代码 | 014156(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年12月01日 | 成立日期 | 2021年12月15日 |
| 成立规模 | 11.607亿份 | 资产规模 | 13.07亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 胡崇海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-15 |
胡崇海先生:浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者,其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作,2014年加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理,从事量化投资和策略研发工作,在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰海通证券资产管理有限公司量化投资部总经理,兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理。自2022年11月16日至2025年08月20日担任“国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理。自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日至2026年2月4日担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年4月16日起担任“国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理。自2024年10月30日起担任“国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2024年12月17日起担任“国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年4月17日起担任“国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 指数型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 4.86% |
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 指数型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 4.78% |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 10.18% |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 10.30% |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 129天 | 1.39% |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 129天 | 1.54% |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 指数型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 193天 | 10.30% |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 232天 | 30.94% |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 330天 | 52.16% |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 330天 | 52.71% |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又86天 | 35.08% |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又86天 | 35.74% |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又134天 | 22.25% |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又134天 | 22.91% |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又331天 | 88.06% |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又331天 | 86.63% |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 2026-02-04 | 1年又364天 | 6.74% |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 2026-02-04 | 1年又364天 | 5.90% |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又92天 | 78.95% |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又92天 | 77.35% |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 混合型-偏股 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又225天 | 47.82% |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又329天 | 33.81% |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又329天 | 35.37% |
| 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 35.72% |
| 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 37.59% |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又208天 | 64.44% |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又208天 | 62.13% |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又210天 | 61.17% |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又210天 | 63.48% |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又89天 | 45.58% |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又89天 | 48.06% |
| 姓名 | 邓雅琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-16 |
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。自2024年5月16日起担任“国泰海通中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2024年10月8日起担任“国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年1月14日起担任“国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2025年12月2日起担任“国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金”基金经理。2026年2月4日起担任国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年2月9日起担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 14天 | |
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 14天 | |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.20% |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.18% |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.20% |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2026-02-04 | 至今 | 37天 | 0.24% |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2026-02-04 | 至今 | 37天 | 0.20% |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 10.18% |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 10.30% |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 135天 | 9.22% |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 135天 | 9.06% |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 232天 | 30.94% |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又58天 | 24.95% |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又58天 | 24.64% |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又156天 | 2.41% |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又156天 | 2.15% |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又301天 | 66.10% |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又301天 | 64.91% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券(包括存托凭证)、备选成份券(包括存托凭证)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 1)行业配置 本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市值占比,尽量控制投资组合相对于基准指数的行业暴露带来的风险损失。 2)个股选择 本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合,而在投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证500指数的风险偏离度。 A、股票池的建立 考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投资广度的平方根(选股的范围),本基金在策略选股的覆盖面上尽量保留符合风控和流动性等要求的所有股票。基于这样的理念,模型训练和投资组合管理模型覆盖的股票较广,基本上能覆盖市场上六成以上的股票,但是根据可交易性、个股的历史长度以及风控要求,一般情况下会剔除如下股票:上市时间较短的次新股;在过去一段时间流动性和规模综合排名市场排名相对靠后;被交易所标注ST、即将退市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立案调查或者出具警示函等高风险的股票;根据市场政策变化,主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票等。 B、选股策略 本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究,致力于通过智能化的模型和全方位覆盖的股票因子特征来捕捉市场短期失效带来的盈利空间。本基金通过对股票库中可选投资标的公司中短期的期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较,选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价的中短期主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。本基金的选股策略以低中高等不同调仓频率的多因子选股策略为主,多因子策略投资的详细过程需要分成因子库的维护、股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、投资组合生成、策略库的维护和策略配置等几个环节。因子库全方位覆盖股票的日频交易数据相关因子、股票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票高频交易数据相关因子以及互联网和舆情数据因子等。在多因子模型算法层面,以人工智能选股模型为核心,并基于股票市场的高噪音和时序性的特征,构建多维度阿尔法预测模型。在投资组合层面,均严格控制其相对于基准指数在市场主要风险因子的风险暴露程度,通过配套的风险模型和组合优化模型得到不同调仓频率的投资组合,并在基金中进行相对均衡的配置。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券阿尔法策略等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 可转换债券、可交换债券的投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其债券价值、股权价值和内嵌期权价值。对于可转换债券的投资,本基金将评估其偿债能力并兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将选择价值低估、具有较好成长空间的可转换债券进行投资。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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