| 基金全称 | 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时可转债ETF |
| 基金代码 | 511380（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年02月10日 | 成立日期 | 2020年03月06日 |
| 成立规模 | 6.019亿份 | 资产规模 | 62.84亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 过钧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-15 |
过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)的基金经理。2023年9月15日起担任博时转债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年9月15日起担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019296 | 博时匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 80天 | |
| 019295 | 博时匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 80天 | |
| 511380 | 博时可转债ETF | 指数型-固收 | 2023-09-15 | 至今 | 217天 | -1.72% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 217天 | -2.75% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 217天 | -2.98% |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又43天 | -5.44% |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又43天 | -5.02% |
| 016670 | 博时恒耀债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-10 | 至今 | 1年又161天 | -3.69% |
| 016671 | 博时恒耀债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-10 | 至今 | 1年又161天 | -4.17% |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-17 | 至今 | 2年又62天 | -10.70% |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-17 | 至今 | 2年又62天 | -11.47% |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又90天 | -1.63% |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又90天 | -1.79% |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又90天 | -0.67% |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.59% |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.78% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.68% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.20% |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 指数型-固收 | 2018-12-25 | 2021-08-17 | 2年又236天 | 11.46% |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 指数型-固收 | 2018-12-25 | 2021-08-17 | 2年又236天 | 9.93% |
| 005191 | 博时鑫和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2018-04-19 | 127天 | -6.14% |
| 005192 | 博时鑫和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2018-04-19 | 127天 | -6.17% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.38% |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-07-20 | 3年又161天 | 86.55% |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-07-20 | 3年又161天 | 84.64% |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.59% |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.62% |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.45% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2016-10-24 | 2018-02-27 | 1年又126天 | -4.85% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2016-10-24 | 2018-02-27 | 1年又126天 | -5.32% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-07-20 | 3年又277天 | 91.29% |
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-07-20 | 3年又277天 | 89.61% |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-29 | 2019-10-14 | 3年又15天 | 21.00% |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.60% |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.00% |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | 1年又189天 | 0.00% |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | 1年又189天 | 6.07% |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2016-03-29 | 2018-02-06 | 1年又314天 | 6.18% |
| 002104 | 博时新价值A | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2019-03-09 | 2年又345天 | 2.48% |
| 002105 | 博时新价值C | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2019-03-09 | 2年又345天 | 1.97% |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 混合型-偏债 | 2016-03-29 | 2018-02-06 | 1年又314天 | 9.14% |
| 002096 | 博时新收益C | 混合型-灵活 | 2016-02-29 | 至今 | 8年又52天 | |
| 002095 | 博时新收益A | 混合型-灵活 | 2016-02-29 | 至今 | 8年又52天 | 87.23% |
| 960027 | 博时信用债券R | 债券型-混合二级 | 2016-01-26 | 至今 | 8年又86天 | 0.60% |
| 001429 | 博时新财富混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-24 | 2016-07-04 | 1年又11天 | 4.80% |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 4年又106天 | 32.67% |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 4年又106天 | 39.96% |
| 150043 | 博时裕祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2014-06-10 | 153天 | 1.18% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2013-09-13 | 2015-07-16 | 1年又306天 | 14.95% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2013-09-13 | 2015-07-16 | 1年又306天 | 15.45% |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 6.33% |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.90% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.00% |
| 050111 | 博时信用债券C | 债券型-混合二级 | 2009-06-10 | 至今 | 14年又317天 | 216.63% |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 债券型-混合二级 | 2009-06-10 | 至今 | 14年又317天 | 234.12% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2007-09-06 | 2010-08-04 | 2年又333天 | 23.30% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2005-08-24 | 2010-08-04 | 4年又346天 | 27.26% |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2004-04-07 | 2005-04-12 | 1年又5天 | 2.70% |
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| 姓名 | 高晖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-20 |
高晖先生:国籍中国,研究生/硕士学历。2011-至今/现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时转债增强债券型证券投资基金、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。但可持有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票,不过须在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份债券构成为基础,综合考虑跟踪效果、流动性、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,进行抽样优化调整,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券、成份券个券衍生品等方式进行替代。 3、固定收益品种投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 1)利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 2)骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。 3)放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。 4)其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。 4、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转债及可交换债券指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证可转债及可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
- 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-04-13
- 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告2024-04-10
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-08
- 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告2024-02-29