| 基金全称 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A |
| 基金代码 | 161037（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年03月27日 | 成立日期 | 2017年04月27日 |
| 成立规模 | 2.815亿份 | 资产规模 | 1.00亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 蔡卡尔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-05-31 |
蔡卡尔女士:中国国籍,硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-04-19 | 至今 | 1天 | ||
| 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-04-19 | 至今 | 1天 | ||
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | -31.00% |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | -30.94% |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又217天 | -28.74% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 2年又65天 | -17.89% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 2年又65天 | -18.06% |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | -28.73% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 2年又100天 | -40.69% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 2年又100天 | -40.43% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又135天 | -16.30% |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又148天 | -53.26% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又206天 | -31.20% |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 2年又218天 | -49.78% |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又247天 | -40.96% |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又301天 | -26.01% |
| 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-16 | 2021-12-15 | 182天 | -5.36% |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 3年又6天 | -25.87% |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又104天 | -36.02% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 至今 | 5年又327天 | -19.89% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-05-31 | 至今 | 6年又326天 | 51.84% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2017-01-06 | 至今 | 7年又106天 | 29.21% |
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| 姓名 | 牛志冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-07-25 |
牛志冬先生:硕士,曾任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年5月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年10月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又28天 | -37.34% |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又28天 | -37.21% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又29天 | -26.02% |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又136天 | 14.19% |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又136天 | 13.88% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.88% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.39% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 3.03% |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.89% |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.89% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 2.96% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.46% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 0.70% |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -18.48% |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 2.20% |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -1.94% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.92% |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | 3.09% |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | -28.73% |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-24 | 至今 | 2年又118天 | -28.79% |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-24 | 至今 | 2年又118天 | -28.96% |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-09 | 至今 | 2年又133天 | -16.85% |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又140天 | -32.32% |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 指数型-股票 | 2021-10-28 | 至今 | 2年又175天 | -37.62% |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又247天 | -40.96% |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又276天 | -49.82% |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 4年又273天 | 5.00% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-27 | 2018-12-12 | 1年又15天 | -0.04% |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-27 | 2018-12-12 | 1年又15天 | -11.87% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-25 | 至今 | 6年又271天 | 43.43% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-03-13 | 至今 | 7年又40天 | -39.31% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2016-11-11 | 至今 | 7年又162天 | 22.36% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2020-12-31 | 5年又234天 | -28.41% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 8年又345天 | -47.70% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 8年又345天 | 0.56% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2020-12-31 | 5年又234天 | 32.39% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证高端制造主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高端制造主题指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,包括一级市场首次发行或增发)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、公募可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度优化个股权重,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 本基金选股范围以指数成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强、流动性好、基本面信息充足的股票。本基金主要策略为优化复制目标指数,投资组合将以目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内权重优化,进行一定比例的超配或低配,严格控制组合跟踪误差,紧密跟踪标的指数的基础上,力求超越标的指数的表现。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。 这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 (3)交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。本基金的股票组合及其权重的最终确定是综合了多因子alpha模型、风险估测模型和交易成本模型等几方面的评估,这个多角度的评估过程则是通过投资组合优化模型实现的,从而实现风险调整后的收益最大化。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 分红政策 | 1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037) - 基金公告
- 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年年度报告2024-03-30
- 关于兴业银行系统升级暂停服务的通知2024-03-22
- 富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求2024-02-06
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