| 基金全称 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 017701（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年01月09日 | 成立日期 | 2023年01月12日 |
| 成立规模 | 60.918亿份 | 资产规模 | 2.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 基金经理
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| 姓名 | 吴佩珊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。现任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年8月6日起担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2025-08-06 | 至今 | 170天 | -0.03% |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-04-29 | 至今 | 269天 | 0.95% |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-04-29 | 至今 | 269天 | 1.99% |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-04-29 | 至今 | 269天 | 1.84% |
| 023440 | 方正富邦货币E | 货币型-普通货币 | 2025-02-17 | 至今 | 340天 | 1.22% |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | -0.78% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 1.71% |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 2.11% |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | -1.37% |
| 020616 | 方正富邦货币C | 货币型-普通货币 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 1.91% |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 2.57% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 2.07% |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 2.61% |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 2.37% |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 1年又164天 | 1.99% |
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| 姓名 | 郑瑛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
郑瑛女士:中国国籍,本科毕业于北京师范大学,硕士毕业于香港中文大学,注册金融分析师(CFA)。2013年7月至2015年7月就职于中融基金管理有限公司,任交易部债券交易员。2015年8月至2024年12月就职于嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部投资经理助理。2024年12月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年8月8日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年8月8日担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年9月2日起任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 货币型-普通货币 | 2025-11-26 | 至今 | 58天 | 0.20% |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 143天 | 0.05% |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 143天 | -0.07% |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-08-08 | 至今 | 168天 | 0.48% |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币A | 货币型-普通货币 | 2025-08-08 | 至今 | 168天 | 0.65% |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2025-08-08 | 至今 | 168天 | -0.07% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制等方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 债券投资策略 本基金在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,灵活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等,以期在较低风险条件下获得稳定的投资收益。 1)类属资产配置策略 本基金根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 2)组合久期配置策略 本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式以期获取超额收益。选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素,并结合资产支持证券类资产的市场特点,做出相应的投资决策。 抽样复制策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找本基金投资范围内的其他金融工具构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 本基金运作过程中,如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 同业存单投资策略 1)同业存单投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分同业存单层级、筛选目标成份和逐步调整建仓。 a.划分同业存单层级 本基金根据同业存单的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照抽样分层的原理,确定各层级成份券及其权重。 b.筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要关注发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 c.逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 2)同业存单投资组合的调整策略 a.定期调整 基金管理人将每日评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 b.不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中同业存单派息、同业存单到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 3、本基金每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 基金公告