| 基金全称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 | 基金简称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D |
| 基金代码 | 022063（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2018年12月03日 | 成立日期 | 2024年08月23日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 5.96亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张娅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-23 |
张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、Sun Gard Energy 和联合证券工作,2004年加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。曾任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、创新业务部总监、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任职华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月22日起担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理。2020年04月23日担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年08月03日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月4日离任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-08-23 | 至今 | 71天 | 0.26% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又64天 | -14.54% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又64天 | -15.28% |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又104天 | -23.49% |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又104天 | -22.07% |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 至今 | 4年又92天 | 18.37% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 至今 | 4年又92天 | 18.95% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 4年又194天 | -21.51% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 4年又194天 | -20.44% |
| 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 4年又315天 | -9.63% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 至今 | 5年又280天 | 24.84% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 至今 | 5年又280天 | 25.56% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-23 | 2020-11-11 | 2年又293天 | 1.15% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-23 | 2020-11-11 | 2年又293天 | 0.81% |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-05-29 | 2015-06-12 | 3年又14天 | 115.10% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-04 | 2015-06-12 | 3年又39天 | 104.27% |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2015-06-12 | 4年又138天 | 88.90% |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2015-06-12 | 4年又138天 | 97.17% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2006-11-17 | 2015-06-12 | 8年又209天 | 215.61% |
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| 姓名 | 尤之奇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-23 |
尤之奇先生:中国,上海财经大学金融学硕士,本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员,自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人。2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理、总监助理,现任固定收益部总监助理。自2021年12月20日至2023年9月27日任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2020年8月17日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2021年9月15日起任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2022年3月14日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2024年8月16日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。2024年9月24日担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2024-11-01 | 至今 | 1天 | ||
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2024-11-01 | 至今 | 1天 | ||
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 39天 | -0.17% |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 39天 | -0.21% |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-08-23 | 至今 | 71天 | 0.26% |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2024-08-21 | 至今 | 73天 | 0.18% |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2024-08-21 | 至今 | 73天 | 0.14% |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 73天 | 0.13% |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 73天 | 0.33% |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 73天 | 0.28% |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 73天 | 0.09% |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 78天 | -0.53% |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 78天 | -0.51% |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 78天 | -0.51% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又234天 | 10.86% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又234天 | 10.58% |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2023-09-27 | 1年又281天 | 3.49% |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又49天 | 10.37% |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又49天 | 10.69% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 至今 | 4年又78天 | 18.96% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 至今 | 4年又78天 | 18.38% |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的标的指数为中证5年恒定久期国开债指数 本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券,或必要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的剩余期限、久期、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,在以基金组合久期与标的指数久期基本一致为基本目标的基础上,将通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上分布特征上尽可能相似,从而达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度: 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 债券投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配”、“期限匹配”等。 (1)久期匹配 “久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。 (2)期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。 类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证5年恒定久期国开债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
- 华富基金管理有限公司澄清公告2024-10-26
- 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-25
- 关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第二次分红公告2024-09-03
- 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年中期报告2024-08-30
- 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同2024-08-22