| 基金全称 | 同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金 | 基金简称 | 同泰沪深300量化增强A |
| 基金代码 | 012911（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期 | 2021年07月23日 |
| 成立规模 | 2.016亿份 | 资产规模 | 0.32亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
同泰沪深300量化增强A(012911) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 马毅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-23 |
马毅先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。曾任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,任固定收益部总监兼基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2015年12月23日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理、同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年5月12日担任同泰慧择混合型证券投资基金、同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 305天 | -5.72% |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 305天 | -16.09% |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 305天 | -5.39% |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 305天 | -16.36% |
| 008842 | 同泰远见混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又85天 | 34.63% |
| 008843 | 同泰远见混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又85天 | 33.96% |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 4.73% |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 4.32% |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 4.77% |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | 债券型-混合二级 | 2024-03-04 | 至今 | 2年又9天 | 9.02% |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又20天 | 4.94% |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又50天 | 51.03% |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又50天 | 50.06% |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又50天 | 3.98% |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又50天 | 3.51% |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又50天 | 13.69% |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又50天 | 12.73% |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又98天 | 6.89% |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又98天 | 6.34% |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又98天 | 10.12% |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又98天 | 9.87% |
| 015340 | 同泰泰享中短债A | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又98天 | 5.15% |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又98天 | 4.53% |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又98天 | 4.92% |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2015-12-23 | 218天 | 2.66% |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2015-12-23 | 218天 | 2.76% |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2015-04-22 | 2015-12-23 | 245天 | -0.16% |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2015-04-22 | 2015-12-23 | 245天 | -0.40% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 40.34% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 40.72% |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 债券型-混合一级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 15.35% |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 债券型-混合一级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 16.37% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,结合量化投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股,非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 本基金主要通过指数化的投资方式投资于标的指数成份股及其备选成份股,以实现对标的指数的紧密跟踪,同时,本基金将基于数量化投资分析,将投资组合适当投资于本基金的非成份股,力争获得超越标的指数的表现。 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究及跟踪标的指数成份股的构成及其权重,确定本基金投资组合的基本构成,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中各成份股权重的偏离,以控制本基金对标的指数的跟踪误差,进而达成对标的指数的紧密跟踪。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (2)量化增强策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标。 本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,参考标的指数成份股的权重占比,结合股票市场的短期市场机会、股票的基本面、相对估值水平以及流动性等指标进行分析,对组合进行持续调整及优化,从而力争实现超越标的指数的投资目标。 除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面良好、相对估值较低、存在明确投资机会的非成份股,以及通过参与新股申购等方式提高本基金的收益水平。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中具备相对优势的优质股票进行一定比例的投资,以实现对标的指数的收益增强。 (4)存托凭证的投资策略 本基金将针对发行存托凭证的上市公司基本面进行分析,在风险收益比较高的情况下进行适当配置,以实现对标的指数的收益增强。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的范围和比例内且风险可控的前提下,本着谨慎原则参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆效应,降低因资金申购造成基金仓位降低所带来的跟踪误差,以更好地实现对标的指数的有效跟踪。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
同泰沪深300量化增强A(012911) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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