| 基金全称 | 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰量化收益灵活配置混合A |
| 基金代码 | 001789（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年02月20日 | 成立日期 | 2017年05月19日 |
| 成立规模 | 2.022亿份 | 资产规模 | 0.36亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 梁杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-07-31 |
梁杏女士:中国,学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2020年8月21日至2022年2月22日担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月14日担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 311天 | 2.49% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 317天 | -0.90% |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又70天 | -25.88% |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又70天 | -29.03% |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又98天 | -36.67% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又131天 | 44.03% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又147天 | -28.05% |
| 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又156天 | -47.47% |
| 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又156天 | -47.85% |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又231天 | -53.13% |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 2年又299天 | -23.91% |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 2年又299天 | -24.54% |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又307天 | -36.60% |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又307天 | -36.06% |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又308天 | -59.31% |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又308天 | -58.97% |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又18天 | -31.01% |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 3年又57天 | -38.70% |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又124天 | -60.18% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 3年又249天 | 6.30% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 4年又157天 | 3.73% |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 4年又157天 | 5.10% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 5年又10天 | -7.50% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 5年又12天 | -7.54% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 5年又12天 | -5.79% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-31 | 至今 | 5年又271天 | -7.79% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 7年又324天 | 14.60% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 7年又324天 | 179.73% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% |
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| 姓名 | 吴可凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-07 |
吴可凡先生:中国,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月7日起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月11日起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月5日起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金、2023年9月26日起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月7日起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、2023年12月13日起兼任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、2023年12月19日起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、2023年12月29日起兼任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月16日担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 10天 | 4.00% |
| 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 10天 | 3.98% |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 10天 | -1.79% |
| 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-03-27 | 至今 | 30天 | |
| 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-03-27 | 至今 | 30天 | |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 119天 | 11.43% |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 119天 | 11.36% |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 129天 | -4.52% |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 129天 | -4.45% |
| 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 135天 | -11.34% |
| 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 135天 | -11.27% |
| 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | -18.51% |
| 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | -18.57% |
| 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 213天 | -13.77% |
| 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 213天 | -13.69% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 234天 | -6.56% |
| 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-08-11 | 至今 | 259天 | -0.48% |
| 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-08-11 | 至今 | 259天 | -0.35% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-07 | 至今 | 324天 | -8.99% |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-07 | 至今 | 324天 | -9.40% |
| 投资目标 | 本基金主要以数量化投资技术为基础,并辅以基本面研究,严格控制下行风险,以期实现基金资产的持续稳健增长。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系统性风险进行判断,从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例,并充分利用股指期货作为对冲工具;在股票选择方面,本基金采用量化多因子选股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资,多维度地分析股票的投资价值,精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头组合。 资产配置策略 本基金通过量化策略和工具,对宏观政策、市场情绪等方面进行全面研究,再辅以量化风险模型来确定中短期市场系统风险。通过风险模型来调整仓位,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值,以达到控制下行风险的目标。 股票投资策略 本基金采用量化多因子模型选择股票,并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资策略主要是以量化多因子模型和基本面研究相结合的方式,根据市场的变化,辅以多种量化模型策略(如技术分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等),从而提高组合收益,降低组合的波动。 根据量化多因子模型筛选出的个股,再从基本面分析入手,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知2024-04-18
- 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告2024-03-27
- 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知2024-03-15