| 基金全称 | 宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利波控回报12个月持有混合 |
| 基金代码 | 010845(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年12月21日 | 成立日期 | 2021年01月19日 |
| 成立规模 | 20.102亿份 | 资产规模 | 1.85亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 宁霄 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-09 |
宁霄先生:硕士研究生,中国。2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理。2020年4月30日至2024年7月4日担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理基金经理、泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2023年09月15日担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日起担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2023年12月25日担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025434 | 宏利宏达混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-11 | 至今 | 130天 | 2.40% |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 混合型-灵活 | 2025-06-05 | 至今 | 228天 | 13.65% |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又80天 | 27.62% |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又80天 | 25.14% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-09-01 | 2024-03-04 | 1年又185天 | 2.82% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-09-01 | 2024-03-04 | 1年又185天 | 3.20% |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2023-12-25 | 1年又242天 | 4.28% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 2024-08-29 | 2年又260天 | 8.01% |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又164天 | 7.24% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-03-01 | 2024-03-04 | 3年又4天 | 11.96% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-03-01 | 2024-03-04 | 3年又4天 | 11.62% |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又77天 | 15.23% |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又77天 | 13.48% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 2023-09-15 | 2年又315天 | 3.94% |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 2021-12-30 | 1年又56天 | -5.60% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2024-08-29 | 4年又122天 | 14.12% |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2024-07-04 | 4年又66天 | 8.54% |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2021-12-30 | 1年又244天 | 19.93% |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2024-08-29 | 4年又122天 | 12.56% |
| 007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2021-11-11 | 1年又195天 | 7.60% |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2024-07-04 | 4年又66天 | 9.95% |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2021-12-30 | 1年又244天 | 6.27% |
| 姓名 | 曾薏桐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-09 |
曾薏桐女士:中国,中国人民大学工商管理硕士研究生。2006年8月至2010年8月任职于美国开放系统控制技术有限公司北京分公司,担任人事行政部总经理助理,2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任专户理财部业务经理、固定收益部研究员、信用研究部分析师、固收研究部分析师。2022年06月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日起任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月09日至2023年09月15日担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。
| 姓名 | 刘晓晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-30 |
刘晓晨先生:中国籍,斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2012年9月21日,转入投资管理部任职,2012年12月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理,2015年9月8日起担任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理,2015年7月21日至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理助理,2015年10月14日起担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2017年底加入新华基金管理股份有限公司,任基金经理。2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理。2018年1月7日至2020年8月20日担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任中加科享混合型证券投资基金基金经理。曾任中加科盈混合型证券投资基金、中加消费优选混合型证券投资基金、中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日至今担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日至今担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025120 | 宏利盛享债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-08 | 至今 | 11天 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-08 | 至今 | 11天 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-11 | 至今 | 130天 | 2.40% |
| 024962 | 宏利集享债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 132天 | 0.15% |
| 024963 | 宏利集享债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 132天 | 0.01% |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 混合型-灵活 | 2025-06-05 | 至今 | 228天 | 13.65% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 284天 | 51.81% |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 284天 | 35.85% |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 284天 | 36.28% |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又173天 | 9.34% |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又346天 | 34.37% |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又346天 | 31.88% |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又346天 | 16.82% |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又346天 | 16.27% |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.64% |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.14% |
| 010398 | 中加科享混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.47% |
| 010399 | 中加科享混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.24% |
| 008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 2.81% |
| 008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 3.58% |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -5.03% |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -6.45% |
| 011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 4.76% |
| 011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 5.82% |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 7.69% |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 6.72% |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-08-07 | 2020-09-30 | 1年又55天 | 85.46% |
| 002968 | 新华高端制造混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-12 | 2020-06-15 | 2年又124天 | 37.69% |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-12 | 2020-10-12 | 2年又274天 | 89.20% |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-07 | 2020-09-30 | 2年又267天 | 35.89% |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 债券型-混合二级 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | -0.20% |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 债券型-混合二级 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | 0.20% |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 8.37% |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 7.53% |
| 001751 | 华商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 6.60% |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 5.70% |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 15.99% |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 14.78% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置,量化与基本面相结合的股票投资策略进行权益部分投资,以及采用多种策略进行固定收益部分投资。通过综合运用以上技术,本基金将优化投资过程,在限制组合整体预期波动率的前提下,实现风险约束下投资组合alpha的最大化,以便获得尽可能高回报。从长期来看,目标波动风险预算技术在风险控制方面效果显著,从而提高风险调整后收益。 资产配置策略 本基金通过建立量化风险模型对各类证券的波动风险进行统计预测,根据既定的风险预算目标对组合进行约束,获得匹配目标风险的最佳资产配置比例。 投资组合的预期波动率分析依据的基础是量化风险模型。量化风险模型通过寻找市场上一系列对资产波动产生显著影响的结构(如大类资产、行业、风格、主题等),分析这些结构自身的波动率以及相互之间的相关关系,结合计算各证券乃至组合在这些结构上的暴露度,来预测组合的波动率。具体而言,目前采用的风险模型包括基本面风险模型和统计风险模型两类。前者通过建立一系列已知的风险结构(如大类资产、行业、风格等)来预测风险,具有较好的逻辑性和前瞻性;后者通过机器学习方法反向学习市场内在波动结构,具有较强的自适应性,两类风险模型具有较强的互补性。 本基金将根据拟投资股票组合的预测波动率和预设的整体基金组合目标波动率,结合计算出最佳权益配置比例上限。在此上限以内,本基金将充分借鉴宏观经济、资金流动、市场估值等因素的分析,对组合进行积极主动的择时操作,达到进一步净值保护与回撤控制的目的。 股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用内部开发的量化选股模型分散化选取具有超额收益潜力的股票。具体而言,本基金的股票投资策略包括多因子选股模型和事件驱动选股模型等。 (1)多因子选股模型 本基金主要运用泰达宏利量化多因子选股模型,从上市公司的成长能力、盈利能力、运营能力以及相关股票的市场情绪、估值、波动等多个维度对股票进行量化分析,获得综合评分,选取其中基本面扎实估值合理的股票,根据投资组合的风险约束,进行分散化投资。 (2)事件驱动模型 本基金将深入分析高管增持、定向增发、并购重组等多类事件对上市公司基本面与股价的影响,在充分控制风险的前提下,批量选取具有潜在超额收益可能的股票,提高组合收益。 港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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