| 基金全称 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方上证基准做市公司债ETF |
| 基金代码 | 511070（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年01月07日 | 成立日期 | 2025年01月13日 |
| 成立规模 | 30.001亿份 | 资产规模 | 30.00亿份（截止至：2025年01月15日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 董浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-13 |
董浩先生:中国国籍,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金基金经理;2024年6月13日至今,任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-13 | 至今 | 10天 | -0.01% |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-11 | 至今 | 43天 | 0.06% |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 45天 | 0.80% |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-12-02 | 至今 | 52天 | 0.83% |
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-18 | 至今 | 66天 | 1.87% |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 224天 | 1.76% |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 224天 | 1.72% |
| 020606 | 南方日添益货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-25 | 至今 | 364天 | 1.82% |
| 020480 | 南方收益宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-10 | 至今 | 1年又14天 | 2.01% |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又298天 | 4.83% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又298天 | 4.83% |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又298天 | 4.82% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 3年又35天 | 12.11% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又130天 | 10.29% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又282天 | 18.22% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又282天 | 17.72% |
| 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又325天 | 14.32% |
| 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又325天 | 13.90% |
| 007521 | 南方日添益F | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又234天 | 12.19% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 至今 | 5年又246天 | 13.96% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 至今 | 5年又246天 | 12.41% |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.12% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.26% |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.49% |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.34% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又78天 | 22.30% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又78天 | 21.48% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
| 001041 | 南方理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 002325 | 南方日添益E | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又357天 | 24.62% |
| 002324 | 南方日添益A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又357天 | 24.46% |
| 000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又137天 | 28.85% |
| 000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又137天 | 27.31% |
| 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2018-04-26 | 2年又228天 | 2.03% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 13.62% |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 16.09% |
| 000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又137天 | 26.72% |
| 000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 9年又137天 | 28.05% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、中期票据、政府机构债券、地方政府债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 分层抽样复制策略 本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少组合维护及再平衡所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份券的久期、信用资质、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用资质、到期收益率以及发行主体等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 替代策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 非成份债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配采取现金分红方式; 2、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配: 3、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件下,基金管理人可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 上证基准做市公司债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金属于债券型基金,一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 基金公告
- 关于同意广发证券股份有限公司为南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资...2025-01-22
- 关于同意中信证券股份有限公司为南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资...2025-01-22
- 关于同意中国国际金融股份有限公司为南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券...2025-01-22
- 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告2025-01-22
- 关于同意东方证券股份有限公司为南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资...2025-01-22